Teoria das Decisões Financeiras (MFEE) (2021)

Ementa

Notas de Aula

* Introdução aos mercados Derivativos

* Opções

* Modelo Binomial

* Opções B&S (Introducao)

* Processo de Wiener e Lema de Itô (Hull)

* Definições - Processo de Wiener e Lema de Itô (Hull)

* Processo de Wiener e Lema de Itô - contas

* Modelo B-S-M (Hull)

* Observações B-S-M (Hull)

* Contas Mod B-S-M (Hull)

* Letras gregas

* Mercados Derivativos de Dólar

* Paridade Coberta de Taxa de Juros (prova)

* Precificação do termo

* taxa de juros nominal em real

* Ibovespa Futuro

* Formação da cotação do FUT IBOV

* Mercado Derivativo de Cupom de IPCA

* Mercado Derivativos de Taxa de juros em Dólar (DI x DOL)

* Cupom limpo x Cupom sujo

* DDI e FRA de cupom

Material

* Termo de Dólar (Hedge)

* call e put - graficos

* Straddle e Strangle

* Prova q não vale a pena exercer C antes do vcto

* Arbitragem C menor que S - K

* put call parity (prova da)

* put call parity - graficos

* put call parity - arbitragem

* Bull Call Spread

* Opções Modelo Binomial

* Binomial_programado em VB

* Opções Mod Binomial para Moeda Estrangeira

* Opçoes com barreira (tipos)

* Forward de Opções

* Financiamento

* DP Amostral

* EWMA

* BlacK&Scholes

* MGB

* Fundo de Capital garantido (Estruturação)

* Variação pelo delta

* Erro da aprox pelo delta (B-S)

* Delta-Hedge

* port delta-neutro - Gap de Vol

* Gap de Volatilidade com portfolio delta-neutro

* portfolio delta_Neutro (simulações)

* Derivação do delta-gama-neutro

* compra de vol com gregas

* Termo de Dolar (NDF)

* Dolar Fut (hedge)

* Dolar Futuro (especulação)

* Arbitragem dolar a termo

* Precificação de Termo.xlsx

* Carry Trade.xlsx

* Derivativos de Taxa de Juros.xlsx

* IBOV_Fut Especulação.xlsx

* IBOV Fut - Mapeamento.xlsx

* IBOV Fut slides.xlsx

* Swap DI x IPCA Slide.xlsx

* DAP_especulação.xlsx

* Exs DAP Slides.xlsx

* Exemplos Slides DDI.xlsx

Monitoria

* Lista 1 | Lista 1 gabarito

* Lista 2 | Lista 2 gab parte1 | Lista 2 gab parte2 | Lista 2 gab parte 3

* Lista 3 | Lista 3 gabarito

* Lista 4 | Lista 4 gabarito

* Lista 5 | Lista 5 gabarito

* Lista 6 | Lista 6 gabarito

* Lista 7 | Lista 7 gabarito

MFEE/TeoriadasDecisoesFinanceiras/2021 (last edited 2021-03-27 16:31:02 by PauloVianna)