Teoria das Decisões Financeiras (MFEE) (2019)

Ementa

Notas de Aula

* Introdução aos mercados Derivativos

* Opções

* Limites de Opções

* Modelo Binomial

* Volatilidade

* B&S Introdução

* Processo de Wiener e Lema de Itô (Hull)

* Processo de Wiener e Lema de Itô - Definições Importantes

* Modelo B-S-M (Hull)

* Letras Gregas

* Mercado Derivativo de Dólar

* Mercado Derivativo de taxa de juros

* Swap DI x DOL

* DDI e FRA de cupom

* Mercado Derivativo de cupom de IPCA

* Ibovespa Futuro

Material

* Opções Gráficos

* Bull Call x Call x Ações

* Straddle

* Arbitragem com put call parity

* Arbitragem limite inferior call

* BOX

* Empréstimo RF put call parity

* Retornos Continuos

* Binomial call

* Binomial put europeia

* Binomial put americana

* Binomial com programação em VB

* Binomial call dólar

* DP amostral

* EWMA

* Pesos EWMA

* Estimacao_lambda_MQO

* Estimacao_lambda_Max_Veross

* Modelo de Black & Scholes

* Modelo de Garman & Kolhagen

* delta-hedging

* Venda de Volatilidade (delta-hedging)

* porrfolio delta-neutro

* Operando o gap de vol

* mercado derivativos cambiais (exemplos)

* Termo x Futuro de dólar (ex. banco)

* Carry Trade

* ARBITRAGEM DOLAR A TERMO

* Precificação de termo

* Derivativos de taxa de juros

* Di FUT x SWAP DI x PRE (Ex Banco)

* M(R$) indexado à VC é valor fixo em dólares

* Swap DI x DOL - Ex Slides

* Swap DIxDOL Exercício (enunciado)

* Swap DIxDOL Exercício (solução)

* DDI Exs slides

* DDI Ex4 slides

* SWAP DI x IPCA Slides

* DAP Exs Slides

* IBOV Fut

Listas

* Lista 1 | Gabarito

* Lista 2 | Gabarito_parte1 | Gabarito_parte2

* Lista 3 | Gabarito

* Lista 4 | Gabarito

* Lista 5 | Gabarito

* Lista 6 | Gabarito

Monitorias

* Monitoria 2

Provas

* Gabarito P1

MFEE/TeoriadasDecisoesFinanceiras/2019 (last edited 2019-04-01 08:21:20 by PauloVianna)