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Métodos Computacionais em Finanças - MFEE: 2014

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Programa

Modelo binomial de precificação; aspectos computacionais; tópicos em probabilidade (espaços finitos de probabilidade, variáveis aleatórias, esperanças, processos estocásticos, Martingales, processos de Markov, derivada de Radon-Nikodyn); modelo de precificação de ativos financeiros; precificação de opções americanas;

Avisos

Aviso sobre a prova substitutiva: A matéria a ser cobrada será toda a matéria do curso. Capítulos 1 a 4 do livro texto (Shreve, 2004) e parte computacional nas notas de aula e algoritmos disponíveis.

Hoje, dia 26/02, haverá aula de Métodos Computacionais em Finanças.

Os passos para acessar o Matlab são:

1- Instalar o VPN: http://epge.fgv.br/we/VPN

2-Acessar o servidor ts.acad para rodar o matlab: http://epge.fgv.br/we/TsAcad

Notas de Aula

Listas de Exercícios

Gabaritos das Listas

Computação

Programas Matlab

Capítulo 1:

Capítulo 2:

Capítulo 3:

Provas

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