Opções Futuros e Derivativos

RECOMENDÁVEL: INVESTIMENTOS

Ementa:

Preâmbulo, motivação do curso e introdução; Mecânica de mercados futuros; Introdução à técnicas de hedge; Taxas de Juros; Determinação de preços futuros e forwards; Equivalência entre futuros e forwards; Futuros de taxas de juros; Swaps internacionais; Swaps BM&F e DI futuro; Mecânica de opções; Propriedades das opções; Estratégias usando opções; Árvores Binomiais; Processos de Wiener; Eficiência de mercados; Demonstração heurística do lema de Ito; Fórmula de Feynman-Kac (caso A.f = 0); Fórmula de Feynman-Kac no caso geral; Modelo de Black – Scholes; Derivação da fórmula de Black-Scholes; Opções sobre futuros, moedas e índices.

Graduacao/OpcoesFuturoseDerivativos (last edited 2015-12-07 12:18:39 by localhost)