Gerenciamento de Risco - Graduação em Economia - FGV/EPGE 2º Sem 2009

Horário: 2as e 6as às 11:20

Sob o título de gerenciamento de risco, apresentaremos dois módulos distintos:

A-1) Ativos de Renda Fixa A-2) Análise de Risco

O motivo é que a análise de risco de um portfolio necessita de um conhecimento bastante significativo dos ativos de renda fixa, que não é coberto por qualquer outro curso da FGV.

Na primeira parte, seguiremos o livro MP^2, que possui uma abordagem bastante moderna dos ativos de renda fixa. Cobriremos os capítulos 1 a 11 do livro texto, cuja ementa é:

1. Bonds e instrumentos de “Money Market” 2. Preços e taxas de bonds 3. Proprieades empíricas e teorias clássicas da estrutura a termo 4. Obtendo uma curva de juros 5. “Hedging” de risco de taxas de juros 6. Além de “duration” 7. Gerenciamento passivo de portfolios 8. Gerenciamento ativo de portfolios 9. Medidas de performance 10. Swaps 11. Futuros e Forwards

Manteremos o ritmo de 1 capítulo a cada semana.

Avaliação: haverá listas semanais de exercícios, com impacto importante na nota final. • Listas 20% • Teste obrigatório 30% (5ª semana do curso) • Prova Final 50%

Bibliografia da A-1:

Martellini, L. , Priaulet, P. e Priaulet, S. . « Fixed Income Securities ». Wiley Finance, 2003.

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