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 * 05/11 - Tarefa5: Obter a função valor do modelo de crescimento estocástico. f(k)=z_t k^theta^, onde z_t é uma variável aletória que evolui de acordo com um processo de Markov. z_t=1.2 em um estado bom ou z_t=0.4 em um estado ruim. A matriz de transição é dada por A = [0.9 0.1; 0.25 0.75]. Considere os mesmos parâmetros da tarefa anterior, e que o choque inicial seja z_0=1.2.  * 11/11 - Tarefa5: Obter a função valor do modelo de crescimento estocástico. f(k)=z_t k^theta^, onde z_t é uma variável aletória que evolui de acordo com um processo de Markov. z_t=1.2 em um estado bom ou z_t=0.4 em um estado ruim. A matriz de transição é dada por A = [0.9 0.1; 0.25 0.75]. Considere os mesmos parâmetros da tarefa anterior, e que o choque inicial seja z_0=1.2.
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 * [[attachment:modelosA2.pdf|modelosA2]]

Economia Monetária e Financeira

  • Professor: Ricardo de Oliveira Cavalcanti

  • Monitor: Kátia Aiko Nishiyama Alves - <ka_nishiyama@hotmail.com>

AVISOS IMPORTANTES:

  • As listas e trabalhos deverão ser enviadas no e-mail da monitora em pdf (se escrito em word converter para pdf, se feito a mão escanear ou tirar foto e salvar em pdf). O arquivo deve ser nomeado com o seu nome+lista (ex: KatiaTarefa1.pdf; KatiaLista1.pdf). Isso irá me ajudar a organizar os trabalhos entregues e vocês irão economizar papel. Os códigos deverão estar no arquivo em pdf especificando a linguagem utilizada.

  • As listas e trabalhos deverão ser enviadas na data estipulada até às 9:10. Listas entregues depois do horário estipulado ou fora do padrão pedido serão penalizadas nas notas.

Horários:

  • Aulas: terça e quinta-feira, 9:20h - 11:00h

  • Monitorias: sexta-feira, 7:45h - 9:10h

Datas

  • 13/09 - Tarefa1: Plotar curva de contrato para os valores de gammaA e gammaB dados em aula. O que ocorre à medida que os parâmetros variam?
  • 20/09 - Tarefa2: Lista de exercícios.
  • 30/09 - Tarefa3: Plotar curva de oferta do modelo de GS para todas as combinações de parâmetros de gamma e m passados em aula. O que ocorre à medida que os parâmetros variam?
  • 22/10 - Tarefa4: Obter a função valor (a qual ele assumiu o formato v(k)=a+b.ln(k) - ou seja, obter os parâmetros a e b) e a função política do modelo clássico de crescimento. Dados: u_t(c)=ln(c), parametro de desconto beta = 0.9, delta = 1, f(k)=ktheta, theta entre 0 e 1. Tolerância = 106.

  • 11/11 - Tarefa5: Obter a função valor do modelo de crescimento estocástico. f(k)=z_t ktheta, onde z_t é uma variável aletória que evolui de acordo com um processo de Markov. z_t=1.2 em um estado bom ou z_t=0.4 em um estado ruim. A matriz de transição é dada por A = [0.9 0.1; 0.25 0.75]. Considere os mesmos parâmetros da tarefa anterior, e que o choque inicial seja z_0=1.2.

Conteúdo Previsto para A1

  • Capítulos: 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12 e 13 do livro (Mishkin, F. The Economics of Money, Banking and Financial Markets (11th Edition)).

Listas

Materiais

Graduação/EconomiaMonetáriaeFinanceira/2019 (last edited 2019-11-25 08:12:41 by RafaelCarlquist)