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 * As listas e trabalhos deverão ser enviadas no e-mail da monitora em pdf (se escrito em word converter para pdf, se feito a mão escanear ou tirar foto e salvar em pdf). O arquivo deve ser nomeado com o seu nome+lista (ex: KatiaTarefa1.pdf; KatiaLista1.pdf). Isso irá me ajudar a organizar os trabalhos entregues e vocês irão economizar papel.  * As listas e trabalhos deverão ser enviadas no e-mail da monitora em pdf (se escrito em word converter para pdf, se feito a mão escanear ou tirar foto e salvar em pdf). O arquivo deve ser nomeado com o seu nome+lista (ex: KatiaTarefa1.pdf; KatiaLista1.pdf). Isso irá me ajudar a organizar os trabalhos entregues e vocês irão economizar papel. Os códigos deverão estar no arquivo em pdf especificando a linguagem utilizada.

 * As listas e trabalhos deverão ser enviadas na data estipulada até às 9:10. Listas entregues depois do horário estipulado ou fora do padrão pedido serão penalizadas nas notas.
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 * 13/09 - Tarefa1: Plotar curva de contrato para os valores de gammaA e gammaB dados em aula. O que ocorre à medida que os parâmetros variam?
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 * 20/09 - Tarefa2: Lista de exercícios.

 * 30/09 - Tarefa3: Plotar curva de oferta do modelo de GS para todas as combinações de parâmetros de gamma e m passados em aula. O que ocorre à medida que os parâmetros variam?

 * 22/10 - Tarefa4: Obter a função valor (a qual ele assumiu o formato v(k)=a+b.ln(k) - ou seja, obter os parâmetros a e b) e a função política do modelo clássico de crescimento. Dados: u_t(c)=ln(c), parametro de desconto beta = 0.9, delta = 1, f(k)=k^theta^, theta entre 0 e 1. Tolerância = 10^6^.

 * 11/11 - Tarefa5: Obter a função valor do modelo de crescimento estocástico. f(k)=z_t k^theta^, onde z_t é uma variável aletória que evolui de acordo com um processo de Markov. z_t=1.2 em um estado bom ou z_t=0.4 em um estado ruim. A matriz de transição é dada por A = [0.9 0.1; 0.25 0.75]. Considere os mesmos parâmetros da tarefa anterior, e que o choque inicial seja z_0=1.2.
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 * Capítulos: 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12 e 13 do livro (Mishkin, F. The Economics of Money, Banking and Financial Markets (11th Edition)).  * Capítulos: 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12 e 13 do livro (Mishkin, F. The Economics of Money, Banking and Financial Markets (11th Edition)).
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 * [[attachment:L1EMF.pdf|Lista 1]]
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 * [[attachment:slides.pdf|SlidesA1]]

 * [[attachment:slidesmatlab.pdf|SlidesMatlab]]

 * [[attachment:slides1.pdf|SlidesA2]]

 * Para quem quiser dar uma estudada melhor em programação, esse site tem várias aulas (é em python, mas já da uma direção, além disso contém uns resuminhos de modelos Macro) https://lectures.quantecon.org/py/index_undergrad.html

Economia Monetária e Financeira

  • Professor: Ricardo de Oliveira Cavalcanti

  • Monitor: Kátia Aiko Nishiyama Alves - <ka_nishiyama@hotmail.com>

AVISOS IMPORTANTES:

  • As listas e trabalhos deverão ser enviadas no e-mail da monitora em pdf (se escrito em word converter para pdf, se feito a mão escanear ou tirar foto e salvar em pdf). O arquivo deve ser nomeado com o seu nome+lista (ex: KatiaTarefa1.pdf; KatiaLista1.pdf). Isso irá me ajudar a organizar os trabalhos entregues e vocês irão economizar papel. Os códigos deverão estar no arquivo em pdf especificando a linguagem utilizada.

  • As listas e trabalhos deverão ser enviadas na data estipulada até às 9:10. Listas entregues depois do horário estipulado ou fora do padrão pedido serão penalizadas nas notas.

Horários:

  • Aulas: terça e quinta-feira, 9:20h - 11:00h

  • Monitorias: sexta-feira, 7:45h - 9:10h

Datas

  • 13/09 - Tarefa1: Plotar curva de contrato para os valores de gammaA e gammaB dados em aula. O que ocorre à medida que os parâmetros variam?
  • 20/09 - Tarefa2: Lista de exercícios.
  • 30/09 - Tarefa3: Plotar curva de oferta do modelo de GS para todas as combinações de parâmetros de gamma e m passados em aula. O que ocorre à medida que os parâmetros variam?
  • 22/10 - Tarefa4: Obter a função valor (a qual ele assumiu o formato v(k)=a+b.ln(k) - ou seja, obter os parâmetros a e b) e a função política do modelo clássico de crescimento. Dados: u_t(c)=ln(c), parametro de desconto beta = 0.9, delta = 1, f(k)=ktheta, theta entre 0 e 1. Tolerância = 106.

  • 11/11 - Tarefa5: Obter a função valor do modelo de crescimento estocástico. f(k)=z_t ktheta, onde z_t é uma variável aletória que evolui de acordo com um processo de Markov. z_t=1.2 em um estado bom ou z_t=0.4 em um estado ruim. A matriz de transição é dada por A = [0.9 0.1; 0.25 0.75]. Considere os mesmos parâmetros da tarefa anterior, e que o choque inicial seja z_0=1.2.

Conteúdo Previsto para A1

  • Capítulos: 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12 e 13 do livro (Mishkin, F. The Economics of Money, Banking and Financial Markets (11th Edition)).

Listas

Materiais

Graduação/EconomiaMonetáriaeFinanceira/2019 (last edited 2019-11-25 08:12:41 by RafaelCarlquist)