Finanças e Ciência de Dados

O curso de Macroeconomia proporciona aos doutorandos uma abordagem avançada dos principais conceitos macroeconômicos, teorias e políticas que moldam a economia em níveis nacional e global. O curso também oferece uma base aprofundada acerca dos principais tópicos que compõem o campo da macroeconomia de longo prazo, visando proporcionar aos estudantes de Mestrado Profissional em Economia e Finanças uma compreensão sólida dos conceitos macroeconômicos, teorias e políticas que moldam a economia em níveis tanto nacionais quanto globais. Os alunos serão expostos a uma variedade de tópicos e ferramentas analíticas para entender a macroeconomia contemporânea. O conteúdo programático do curso conta com os seguintes temas: (1) Contabilidade Social, no qual serão definidos os principais agregados macroeconômicos de um país, e que serão fundamentais para os modelos macroeconômicos apresentados ao longo do curso; (2) Modelo IS-LM, no qual serão explorados os componentes do modelo IS/LM que descrevem a interação entre os mercados de bens e monetário em uma economia fechada, além do modelo IS-LM com Microfundamentos; (3) Crítica de Lucas, analisando-se a crítica formulada por Robert Lucas e suas implicações para o modelo IS/LM; (4) Mercado Monetário, no qual os alunos compreenderão o papel das reservas bancárias na economia, política monetária com base na regra de Taylor, e mecanismos de transmissão da política monetária; (5) Detalhamento Política Fiscal, no qual discutiremos a política fiscal e a teoria da equivalência ricardiana, o conceito de ciclo econômico e as políticas de estabilização associadas; (6) Curva de Phillips, na qual os alunos aprenderão a Curva de Phillips, tanto na sua forma tradicional quanto na perspectiva novo-keynesiana; (7) Macroeconomia da Economia Aberta, incluindo tópicos como arbitragem de preços e paridade do poder de compra em mercados internacionais, arbitragem de juros e a paridade de juros descoberta e coberta, bem como sua influência nas decisões de investimento, o Modelo Mundell-Fleming, que descreve a interação entre taxas de câmbio e taxas de juros em uma economia aberta; (8) Outros Tópicos em Macroeconomia, tais como a dinâmica da Taxa de Juro Real de Longo Prazo x Taxa de Câmbio Real de Longo Prazo, Regimes Cambiais, como câmbio fixo e flexível, entre outros temas; (9) Restrição Orçamentária do Governo, incluindo discussão sobre os objetivos, instrumentos, coordenação e combinação de políticas monetária e fiscal, a Equivalência Ricardiana e Teoria fiscal do nível de preços; (10) Teorias do Crescimento Econômico, incluindo evidências empíricas de crescimento no Brasil e no Mundo, Modelo de Solow, Modelo Neoclássico (Ramsey Cass Koopmans), Regra de ouro e ineficiência dinâmica, Convergência absoluta e condicional, Capital humano e Modelos de crescimento endógeno; (11) Modelos de Gerações Superpostas, incluindo uma discussão sobre como as gerações superpostas influencia o crescimento econômico e a previdência; (12) Modelos com Agentes Heterogêneos, que permitem investigar questões relacionadas à desigualdade de renda, mobilidade social, distribuição de riqueza, impactos de políticas econômicas em diferentes segmentos da sociedade, além de oferecerem insights sobre como as imperfeições de mercado e choques econômicos afetam as decisões individuais e agregadas; (13) Aspectos Institucionais e Culturais do Crescimento Econômico, no qual serão discutidos os modelos de crescimento que consideram fatores institucionais e culturais como elementos fundamentais na análise macroeconômica e para explicar disparidades de crescimento entre países e regiões. A metodologia do curso conta com aulas expositivas, discussões em sala de aula, análise de casos e exercícios práticos. Os alunos serão incentivados a aplicar os conceitos aprendidos em exercícios práticos e a debater questões teóricas e práticas relacionadas à macroeconomia. Os alunos serão avaliados com base em provas escritas, trabalhos individuais ou em grupo, participação em discussões em sala de aula e apresentações. A avaliação visa medir o entendimento dos conceitos de Macroeconomia e a capacidade dos alunos de aplicá-los a situações do mundo real. As referências Bibliográficas do curso oferecem uma visão completa dos tópicos de estudo e prepara os alunos para compreender os principais fenômenos da macroeconomia, tanto em uma economia fechada quanto em uma economia aberta, com foco na teoria, mas também em suas aplicações práticas.

O curso de Econometria tem como objetivo proporcionar aos estudantes um amplo conjunto de ferramentas econométricas e habilidades analíticas necessárias para a realização de estudos empíricos em economia, bem como o desenvolvimento de competências essenciais para a formação integral de economistas aplicados. O conteúdo programático contemplas os seguintes tópicos: (1) Modelo de Regressão Múltipla, incluindo revisão de regressão linear simples, estimação e interpretação dos parâmetros, expansão para o modelo de regressão linear múltipla (na forma de matricial) e métodos de estimação, inferência, testes de hipóteses e intervalos de confiança nos modelos de regressão múltipla, Propriedade dos Estimadores e Teoria Assintótica; (2) Formas Funcionais, incluindo regressão com variável (explicativa) qualitativa, modelos polinomiais e logarítmicos, (3) Heteroscedasticidade e erro de medida, incluindo identificação e tratamento de problemas relacionados à heteroscedasticidade e erros de medida; (4) Métodos de Dados de Painel, incluindo uma introdução a séries temporais, exploração de modelos e técnicas para análise de dados em painel, Efeitos Fixos, Primeira Diferença e Efeitos Aleatórios; (5) Endogeneidade e Variáveis Instrumentais, incluindo discussão sobre endogeneidade e métodos de variáveis instrumentais, mínimos quadrados de dois estágios e identificação do modelo; (6) Variáveis Dependentes Limitadas, incluindo os modelos Probit, Logit e Tobit e suas interpretações; (7) Outros Tópicos em Econometria Aplicada, tais como Inferência Causal, Validade Interna, Validade Externa e GMM. O curso combina aulas expositivas com uma abordagem aplicada, onde os modelos são implementados utilizando a linguagem R. Além disso, os estudantes serão avaliados por meio de provas, trabalhos aplicados e listas de exercícios. A bibliografia proposta irá equipar os alunos com as habilidades essenciais para a análise empírica de fenômenos econômicos e sociais, bem como para a interação e comunicação eficaz no ambiente acadêmico e empresarial, além de desenvolver a capacidade de pensamento crítico e formação integral dos economistas aplicados.

A disciplina Projeto de Pesquisa tem como principal objetivo capacitar os estudantes do Mestrado Profissional em Economia e Finanças a desenvolverem um projeto de pesquisa sólido, relevante e implementável em suas respectivas áreas de atuação ou de interesse. Além disso, o curso busca estreitar a relação entre aluno e professor (possivelmente orientador), promovendo um ambiente de aprendizado colaborativo e orientado para a produção de conhecimento original. O curso irá cobrir os seguintes tópicos: (1) Definição e Escopo do Projeto de Pesquisa, incluindo compreensão dos elementos-chave de um projeto de pesquisa, identificação de lacunas no conhecimento e na literatura sobre o assunto, e formulação de questões de pesquisa relevantes; (2) Revisão da Literatura e Aspectos Metodológicos, incluindo metodologias para realizar uma revisão bibliográfica abrangente, identificação das principais teorias e debates na área de economia e finanças, análise crítica da literatura existente, escolha e/ou aprofundamento da metodologia de pesquisa; (3) Métodos, incluindo os aspectos qualitativos e quantitativos em pesquisa econômica e financeira, seleção de ferramentas e técnicas de coleta e análise de dados, discussão sobre a relevância da metodologia para a questão de pesquisa, articulação entre teorias, ferramentas e o problema de pesquisa, levantamento das hipóteses; (4) Projeto de Pesquisa, alinhamento da estrutura do projeto, diálogos com o orientador/tutor, elementos essenciais do projeto de pesquisa, incluindo título, introdução, objetivos, justificativa e cronograma, construção de um plano detalhado para o desenvolvimento da pesquisa, aspectos éticos da pesquisa, considerações sobre a integridade acadêmica e responsabilidade social na produção de conhecimento. O curso será ministrado por meio de encontros com os alunos, discussões individuais e em grupo e orientação individualizada. Os alunos serão incentivados a apresentar e discutir suas ideias de pesquisa ao longo do curso, e cada um receberá feedback construtivo para aprimorar seu projeto. Haverá ainda a participação de pesquisadores convidados, que compartilharão suas experiências e insights. A avaliação do aluno será composta apresentação oral e entrega de um projeto de pesquisa. O curso fornecerá as ferramentas conceituais e práticas necessárias para que os estudantes do Mestrado Profissional em Economia e Finanças elaborem projetos de pesquisa relevantes, mas também viáveis, em suas respectivas áreas de interesse. O processo de pesquisa é uma oportunidade de aproximação entre alunos e professores, e a colaboração mútua será incentivada ao longo do curso. Espera-se que, ao final do curso, os alunos estejam aptos a desenvolver suas pesquisas, contribuindo assim para o avanço do conhecimento em economia e/ou finanças.

A disciplina "Gestão Empresarial Focada em ESG" tem como objetivo central fornecer aos alunos um profundo entendimento das práticas de gestão empresarial alinhadas com os princípios ambientais, sociais e de governança (ESG). O curso abordará as dimensões teóricas e práticas da ESG, destacando a relevância crescente desses critérios na tomada de decisões empresariais, bem como os desafios e oportunidades que a integração ESG oferece às organizações. O conteúdo do curso engloba diversos tópicos, tais como: (1) Introdução aos Princípios ESG, incluindo a definição e significado de ESG, evolução do tema e importância global, legislação e regulamentação internacional e nacional; (2) Governança Corporativa e Sustentabilidade, incluindo Modelos de governança, Relações com acionistas e stakeholders, Compliance e ética nos negócios; (3) Meio Ambiente e Sustentabilidade, incluindo Gestão ambiental, Redução de emissões de carbono, Inovação e ecoeficiência; (4) Responsabilidade Social Empresarial (RSE), incluindo Impacto social e desenvolvimento sustentável, Investimento socialmente responsável e Relatórios de sustentabilidade; (5) Métricas ESG e Relatórios, incluindo Indicadores-chave de desempenho ESG, Avaliação de fornecedores e investimentos sustentáveis, Avaliação de impacto social e ambiental; e (6) Riscos e Oportunidades ESG, incluindo Gerenciamento de riscos ESG, Vantagens competitivas e inovação, Criação de valor a longo prazo. A metodologia do curso conta com aulas expositivas, estudos de caso, discussões em grupo e seminários. Os participantes serão incentivados a analisar e debater as políticas ESG e suas aplicações em empresas. Para algumas aulas específicas serão convidados especialistas e profissionais do mercado para enriquecer as discussões e proporcionar insights práticos. A avaliação dos alunos participantes será composta por participação ativa nas aulas e discussões, apresentação de trabalhos relacionados a ESG e exame final abordando os conceitos e teorias apresentados ao longo do curso. Em suma, a disciplina visa fornecer aos doutorandos uma base sólida para compreender e aplicar os princípios da gestão empresarial focada em ESG, capacitando-os a avaliar o impacto dessas práticas na criação de valor sustentável para as organizações e na promoção de um mundo mais sustentável.

A disciplina de Finanças Corporativas tem como principal objetivo capacitar os alunos nos fundamentos clássicos que regem o universo das finanças empresariais. O foco especial reside nas Decisões de Investimento e Decisões de Financiamento, áreas cruciais para o sucesso e a sustentabilidade das organizações. O curso apresentará aos alunos um arcabouço moderno envolvendo os seguintes temas: (1) Objetivo da Firma e Estrutura Financeira, que trata da exploração do objetivo financeiro da empresa e sua relação com a estrutura de capital, com ênfase na teoria de Modigliani & Miller; (2) Noções de Contabilidade e Matemática Financeira, apresentando aos alunos os fundamentos contábeis e matemáticos essenciais para a análise financeira e tomada de decisão na empresa; (3) Modelos de Avaliação, incluindo os métodos de avaliação de ativos, com enfoque nas técnicas modernas de valuation; (4) Avaliação de Títulos de Dívida e Ações, contando com uma abordagem prática e teórica na avaliação de títulos de dívida e ações, incluindo precificação de riscos; (4) Decisão de Investimento sob Incerteza, que trata da análise de projetos de investimento em condições de incerteza, considerando ferramentas como análise de sensibilidade e simulação; (5) Avaliação de Projetos e Projeção de Fluxo de Caixa, com foco na avaliação de projetos e projeção como critérios de decisão; (6) Custo de Capital e Estrutura de Capital Ótima, com ênfase na compreensão do custo de capital, sua determinação e otimização da estrutura de capital da empresa; (7) Conflitos de Interesse e Assimetria de Informação, compreendendo a análise de situações envolvendo conflitos como seleção adversa e perigo moral; (8) Problemas de Sinalização e Governança Corporativa, incluindo um aprofundamento sobre como a informação é sinalizada no mercado e a importância da governança corporativa no contexto de Economia e Finanças. A metodologia do curso será empregada por meio de aulas expositivas, que abrangerão tanto os fundamentos teóricos como exercícios práticos para a aplicação dos conceitos de Finanças Corporativas aprendidos em sala de aula. Os alunos serão encorajados a participar ativamente do processo de aprendizado, levantando perguntas, contribuindo para debates em sala de aula e realizando listas de exercícios que reforçarão o conhecimento adquirido. Ainda, a avaliação dos alunos será baseada em múltiplos critérios, incluindo participação ativa nas aulas, desempenho em listas de exercícios, apresentações individuais e/ou em grupo e a elaboração de um trabalho final que aprofunde o estudo de um tópico específico relacionado às Finanças Corporativas. A bibliografia do curso abrange os principais tópicos de Finanças Corporativas seguindo uma abordagem moderna e fornecendo aos alunos as ferramentas necessárias para compreender, analisar e tomar decisões financeiras bem fundamentadas no mundo empresarial.

O curso Novas Tendências Regulatórias e Financeiras tem como objetivo explorar as novas tendências regulatórias e financeiras que estão transformando o cenário econômico global nos tempos atuais. Em particular, abordaremos três áreas de foco: criptoativos, crowdfunding e o comportamento do mercado financeiro. Em particular, serão discutidos os seguintes tópicos: (1) Criptoativos e Blockchain, no qual será apresentada uma introdução aos fundamentos da tecnologia blockchain e criptografia, análise dos principais criptoativos, como o Bitcoin e o Ethereum, contando também com um aprofundamento dos desafios e questões legais associados a essas criptomoedas e como os criptoativos estão sendo usados nas finanças corporativas e no mundo dos investimentos; (2) Crowdfunding e Financiamento Coletivo, no qual o objetivo é entender os diferentes modelos de crowdfunding, como recompensa, empréstimo, equity e doações, além de apresentar o papel do crowdfunding como fonte de financiamento para startups e inovações, bem como as complexidades da regulamentação subjacente em jurisdições diversas. Ainda, será abordada a avaliação de riscos e oportunidades associados a essa forma de financiamento coletivo; (3) Comportamento do Mercado Financeiro, com foco nas teorias comportamentais aplicadas ao mundo das finanças, tais como os vieses cognitivos e emocionais que influenciam as decisões de investimento, tanto em investidores individuais quanto institucionais, bem como as implicações desses fatores no processo de formação de preços e na eficiência de mercado. O curso, portanto, adotará uma abordagem que combina conceitos de teoria econômica, finanças e regulação. As aulas incluirão palestras expositivas, discussões de estudos de caso práticos e análises críticas de artigos e estudos relevantes da área. Os alunos serão incentivados a participar de debates sobre os desafios regulatórios e financeiros relacionados às tendências em destaque desse curso e a avaliação será baseada na participação ativa nas discussões em sala de aula, na apresentação de trabalhos individuais ou em grupo sobre um tópico relevante dessa área, além de um exame final. Com base na bibliografia apresentada espera-se que o curso forneça aos alunos uma base sólida de conhecimento teórico e prático sobre as novas tendências regulatórias e financeiras no mercado moderno, preparando-os para avaliar e enfrentar os desafios e oportunidades apresentados por criptoativos, crowdfunding e aplicações de conceitos de economia comportamental ao mercado financeiro.

A pandemia de COVID-19 desencadeou impactos significativos na economia global, gerando desafios financeiros para indivíduos, empresas e governos. Nesse contexto, a disciplina Gestão de Dívidas no Pós-Pandemia busca abordar questões novas e complexas oferecendo uma análise atualizada das estratégias de gerenciamento de dívidas em um contexto pós-pandêmico. No decorrer do curso, os alunos explorarão tópicos essenciais, tais como: (1) Avaliação do Impacto Macroeconômico da Pandemia, incluindo mudanças nos padrões de dívida em escalas global, nacional e corporativa, com destaque para os setores mais afetados e as necessidades específicas de gerenciamento de dívida associadas a essas circunstâncias e setores; (2) Novas Estratégias de Gestão de Dívida Empresarial, com foco em opções de financiamento corporativo e análise dos custos e benefícios relacionados a diferentes tipos de dívida e graus de riscos, provendo os alunos com o aprendizado de estratégias para otimização do balanço e melhoria da liquidez nas empresas; (3) Política Fiscal e Dívida Pública, no qual serão examinadas as diversas políticas fiscais implementadas em resposta à pandemia, como essas políticas influenciaram o setor econômico e financeiro, incluindo a análise de estratégias de gestão de dívida soberana; (4) Gestão de Dívida Pessoal, no qual serão estudados os impactos da pandemia nas finanças pessoais e no desenvolvendo de estratégias para lidar com dívidas pessoais em tempos de crise, bem como as alternativas de consolidação e refinanciamento de dívidas; (5) Mercados Financeiros e Investimentos Pós-Pandemia, no qual será investigado o impacto das mudanças no ambiente financeiro global e nas estratégias de gestão de dívida, incluindo a avaliação de oportunidades de investimento em um cenário pós-pandemia. A metodologia do curso será mista, combinando aulas expositivas, discussões em grupo, estudos de caso e análise de dados econômicos e financeiros recentes. Os alunos serão incentivados a aplicar os conceitos teóricos em situações práticas e a avaliação dos alunos será baseada na participação em discussões em sala de aula, apresentação de estudos de caso, trabalhos individuais ou em grupo e uma prova final. A bibliografia recomendada inclui textos recentes que forneçam aos alunos as ferramentas necessárias para compreender, analisar e gerenciar as complexas dinâmicas da dívida em um mundo pós-pandemia, preparando-os para novos desafios e oportunidades financeiras e econômicas que surgem nesse contexto.

O curso fornecerá aos doutorandos um entendimento sólido, tanto teórico quanto aplicado, acerca do apreçamento de ativos financeiros e da gestão eficaz de riscos em ambientes financeiros complexos. Os principais tópicos a serem estudados nessa disciplina contemplam: (1) Fundamentos de Derivativos e Mercados Financeiros, incluindo os conceitos básicos de derivativos e uma visão geral da estrutura institucional do mercado financeiro, com foco nas práticas do mercado financeiro brasileiro; (2) Derivativos de Câmbio, no qual serão estudados os contratos de futuros, swaps cambiais, apreçamento de ativos financeiros em moeda estrangeira e estratégias de arbitragem, hedge e especulação, incluindo o conceito de Carry Trade; (3) Opções, introduzindo os conceitos de contratos de opções, os diferentes tipos de opções (compra e venda) e suas aplicações, bem como estratégias envolvendo opções, como proteção, cobertura e especulação; (4) Precificação de Opções, com foco no Modelo Binomial, no qual será discutida a análise do valor intrínseco e valor temporal das opções, determinantes dos preços das opções e aplicação do modelo de precificação binomial em vários períodos; (5) Precificação de Opções, com foco no Modelo de Black & Scholes, no qual serão explorados os pressupostos do modelo de Black-Scholes, a utilização prática desse modelo, a estimação da volatilidade e sua aplicação a diferentes tipos de ativos financeiros; (6) Análise de Risco, incluindo definição dos tipos de risco, de mercado, crédito e operacional, casos clássicos de problemas decorrentes de gestão ineficaz do risco; (7) Mensuração de Risco, incluindo estatística básica, cálculo de volatilidades e correlações, VaR (Value at Risk), com base em modelos paramétricos e simulação, VaR de uma carteira, instrumentos não-lineares e títulos de renda fixa; (8) Outros Tópicos em Risco, incluindo problemas com o VaR e outras medidas de risco, Teoria dos Valores Extremos, Backtesting, Método de Kupiec, Método de Christoffersen (9) Risco de Crédito, incluindo Ratings, Derivativos de Crédito, Credit Metrics, KMV, Gestão de Risco em Fundos de Investimentos. O curso será ministrado por meio de aulas expositivas, discussões de casos práticos e estudos de modelos teóricos. Os participantes serão incentivados a aplicar os conceitos aprendidos na resolução de problemas reais do mercado financeiro, incluindo simulações e exercícios práticos para aprimorar a compreensão dos tópicos abordados. Os participantes serão avaliados com base em diversos critérios, incluindo participação ativa nas aulas, trabalhos práticos e estudos de caso, provas escritas. As referências bibliográficas do curso proporcionarão uma compreensão sólida do apreçamento de ativos financeiros e da gestão de riscos, permitindo que os participantes apliquem esse conhecimento em suas carreiras profissionais.

Nesse curso os alunos serão apresentados aos principais conceitos e métodos da econometria aplicada, com foco nas aplicações típicas do mercado financeiro. Os tópicos tratados nesse curso oferecem uma sólida base teórica e prática no contexto de finanças em um contexto prático e moderno, permitindo ao aluno o aprendizado de modelagens de séries temporais financeiras capazes de, dentre outros fenômenos, investigar a formação de preços de ativos e relação entre risco e retorno, por exemplo. Os tópicos apresentados nesse curso incluem: (1) Modelagem de Séries Temporais Univariadas, no qual abordaremos a modelagem de uma única série (ex. preços, retornos ou qualquer outro indicador financeiro) ao longo do tempo, testes de Raiz Unitária, Função de Autocorrelação e Autocorrelação Parcial, modelos ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average), modelos de suavização exponencial, padrões de tendência, sazonalidade e autocorrelação nos dados financeiros; (2) Modelagem de Volatilidade, incluindo modelos ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) e GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity), modelo estocástico de volatilidade e fractional volatility model (FVM), modelo de volatilidade GARCH-MIDAS, com base nos quais os alunos aprenderão a avaliar a volatilidade das variáveis (como preço e cambio, por exemplo) nos mercados financeiros; (3) Análise de Risco, com base no Value at Risk (VaR) seguindo abordagens paramétricas e não paramétricas para medir o risco de portfólios e gestão de risco; (4) Modelos de Séries Temporais Multivariadas, incluindo modelos VAR (Vector Autoregression) e VECM (Vector Error Correction Model), que permitem aos alunos avaliarem as relações simultâneas entre várias séries temporais (como preços, ativos financeiros, PIB, juros, etc.) de diferentes variáveis econômicas ou financeiras, permitindo entender como choques em uma variável afetam outras no curto e longo prazos e como tais variáveis alcançam equilíbrio de longo prazo; (5) Outros Métodos Aplicados a Finanças, que incluirão, além da regressão linear simples e múltipla, a análise de Componentes Principais, Métodos de Classificação, Backtesting, dentre outros; (6) Aplicações Práticas, no qual serão propostas aplicações práticas de econometria em finanças, tais como como precificação de opções, gerenciamento de risco, avaliação de ativos financeiros, previsão de retornos e de volatilidade. Estudos de casos reais e a análise de dados financeiros serão enfatizados. O curso adotará uma abordagem aplicada, combinando aulas expositivas, análise de dados reais de mercado e exercícios práticos. Os alunos também serão encorajados a realizar pesquisas independentes relacionadas a tópicos de interesse de econometria aplicada em financeira. Os alunos serão avaliados com base em participação nas aulas, apresentação de trabalhos práticos individuais ou em grupo, além de um projeto de pesquisa final. A bibliografia do curso fornece insights valiosos para problemas típicos do setor financeiro, tais como previsão de preços e ativos, avaliação de riscos e desenvolvimento de estratégias de investimento, sendo uma base essencial para a compreensão mais ampla das ferramentas econometria financeira. Ainda, por meio da diversidade de modelagens o aluno será capacitado para realizar análises sólidas dos mercados financeiros, bem como para tomada de decisões informadas em ambientes de financeiros permeados por riscos e incertezas.

Esta disciplina tem como foco central capacitar os estudantes para a tomada de decisões embasadas em dados. O seu objetivo principal é desenvolver habilidades essenciais relacionadas à coleta, análise e interpretação de dados, bem como explorar as aplicações práticas dessas competências no contexto da economia e das finanças. A abordagem teórica da disciplina se concentra na sinergia entre as teorias econômicas e financeiras e as técnicas de análise de dados voltadas para essas áreas. Durante o curso, os estudantes serão expostos a uma série de conteúdos interligados, a saber: (1) Introdução à Análise de Dados para Economia e Finanças, contendo os fundamentos da análise de dados e realçando a importância da tomada de decisões com base em evidências sólidas; (2) Coleta de Dados Econômicos e Financeiros, com foco nos métodos de aquisição de dados, primários ou secundários, com destaque para os desafios e questões éticas inerentes à coleta de dados; (3) Análise Estatística e Econométrica, na qual serão aplicados o ferramental de estatísticas descritivas e modelos econométricos para a análise de dados econômicos e financeiros, e outros temas como testes de hipóteses e inferência estatística em contextos aplicados; (4) Visualização de Dados, com ênfase na importância da representação visual de dados e na criação de gráficos e dashboards informativos; (5) Machine Learning e Previsão Econômica, no qual os conceitos fundamentais de aprendizado de máquina serão introduzidos, com ênfase nas aplicações em previsão econômica e financeira; (6) Tomada de Decisões Estratégicas, enfatizando o uso de dados na formulação de estratégias, incluindo a análise de cenários e simulações; e (7) Ética e Responsabilidade na Análise de Dados, no qual serão discutidos os aspectos éticos da coleta e utilização de dados, destacando a responsabilidade dos profissionais no processo de coleta, tratamento e divulgação das informações obtidas a partir dos dados. A metodologia de ensino da disciplina conta com aulas expositivas, estudos de caso, discussões em grupo e atividades práticas de análise de dados. Os alunos serão incentivados a aplicar os conceitos aprendidos em projetos práticos relacionados à economia e finanças. A avaliação dos alunos será baseada em critérios que englobam a participação ativa nas aulas e discussões, a apresentação de projetos individuais ou em grupo, e um exame final que abordará os conceitos e técnicas discutidos ao longo do curso. Em resumo, esta disciplina fornecerá aos estudantes as habilidades e os conhecimentos necessários para enfrentar os desafios contemporâneas no campo de economia e finanças, capacitando-os a tomar decisões estratégicas embasadas em dados confiáveis e análises robustas. Ainda, o curso promoverá a reflexão sobre as implicações éticas da tomada de decisões baseadas em dados, preparando os alunos para um mundo cada vez mais orientado pela informação e análise de grades volumes de dados.

Essa disciplina apresenta ferramentas modernas que preparam os alunos para dominar tanto as técnicas tradicionais de modelagem estatística e matemática quanto as mais recentes inovações em técnicas quantitativas para análise de variáveis econômicas e financeiras, contando com forte base em métodos de inteligência computacional e suas aplicações para o entendimento de fenômenos econômicos e financeiros complexos. Em particular, o curso foca no uso de Big Data, técnicas de Machine Learning e Deep Learning, bem como a implementação de métodos numéricos em finanças. De forma mais detalhada, ao longo do curso os seguintes tópicos serão apresentados: (1) Big Data e Finanças, incluindo uma conceituação de Big Data, e suas aplicações no setor financeiro, Coleta, armazenamento e processamento de dados financeiros em larga escala, estruturas para gerenciamento e processamento de grandes volumes de dados, como Hadoop e Spark, High-Performance Computing-HPC, entre outros; (2) Machine Learning em Finanças, incluindo introdução ao Machine Learning aplicado a finanças, algoritmos de regressão e classificação (como Regressão Logística, K-Nearest Neighbors, Máquina de Vetores de Suporte — SVM, entre outros) e de previsão, modelos de séries temporais para análise de tendências de mercado, entre outros; (3) Deep Learning em Finanças, incluindo aplicações de Redes Neurais Artificiais, Redes Neurais Convolucionais (CNNs) e Recorrentes (RNNs) na análise de dados financeiros, dentre outras aplicações de Deep Learning em previsão de mercados e detecção de anomalias; (4) Métodos Numéricos em Finanças, incluindo uma introdução à Linguagem de Programação C++/Matlab/VBA, Programação Orientada a Objetos, Biblioteca de Funções, Árvores Binomiais e Trinomiais, Geração de Números Pseudo-aleatórios, Técnicas de simulação de Monte Carlo e Quase-Monte Carlo, Método de Diferenças Finitas e Elementos Finitos, Matemática e Computacional, Solução Numérica de Equações Diferenciais Parciais, dentre outros temas. O foco do curso será na aplicação prática dessas tecnologias para aprimorar a tomada de decisões financeiras. A metodologia da disciplina conta com aulas teóricas e práticas em laboratório, nas quais os alunos serão encorajados a aplicar os conceitos aprendidos em contextos reais de finanças e com base nos quais os estudantes também terão a oportunidade de trabalhar em equipes para desenvolver soluções aplicadas ao mercado financeiro. A avaliação dos alunos será baseada em participação em aulas e discussões, apresentação de projetos práticos de aplicação das técnicas ensinadas, além de exames finais escritos que demonstrem a compreensão dos conceitos vistos em aula. As referências bibliográficas visam capacitar os estudantes a utilizarem ferramentas e técnicas computacionais avançadas e análise de dados para tomar decisões financeiras a partir de em evidências sólidas. A ênfase na aplicação prática em finanças, combinada com os aspectos teóricos, preparará os alunos para enfrentar os principais desafios do mundo financeiro moderno no qual o Big Data e as tecnologias de aprendizado de máquina desempenham um papel central nas decisões.

O curso de Tópicos Especiais em Economia e Finanças, oferecido no âmbito do Mestrado Profissional em Economia e Finanças, visa proporcionar uma exploração de temas contemporâneos e emergentes nas áreas de Economia Real e Negócios, Economia do Setor Público, Finanças e Economia da Inovação e/ou Finanças Empíricas e Ciência de Dados. Esta disciplina complementa o currículo geral do programa e tem como objetivo preparar os estudantes para lidar com desafios complexos e oportunidades inovadoras nas esferas econômicas e financeiras. São exemplos de tópicos a serem abordados os seguintes temas: (1) Economia Real e Negócios, que pode incluir abordagens contemporâneas para análise de mercado e da concorrência, estratégias de inovação e crescimento em empresas, uso de novas tecnológicas no ambiente corporativo, desafios da globalização e do comércio internacional, efeitos de pandemias e guerras, sustentabilidade e responsabilidade social corporativa moderna, entre outros: (2) Economia do Setor Público, que pode incluir política fiscal e tributação em um ambiente globalizado, cidades inteligentes, governo digital, desafios orçamentários e financiamento de serviços públicos, economia da saúde e educação com foco em otimização de recursos, entre outros temas; (3) Finanças e Economia da Inovação, que pode incluir financiamento de startups e inovação disruptiva, avaliação de ativos intangíveis e propriedade intelectual, ecossistemas de inovação e clusters industriais, estratégias de financiamento para projetos inovadores, entre outros; (4) Finanças Empíricas e Ciência de Dados, que pode incluir o impacto de novas tecnologias e inteligência artificial em finanças, Ética na regulação e no uso de dados financeiros, moedas digitais no mundo globalizado, entre outros temas. Em geral, os cursos de Tópicos Especiais devem empregar uma abordagem interdisciplinar que combina palestras expositivas, estudos de caso, discussões em grupo e análise de dados. Os estudantes deverão aplicar conceitos e técnicas aprendidas em contextos do mundo real, por meio de projetos práticos, nos quais a participação ativa dos alunos é fundamental. A avaliação dos estudantes será baseada em múltiplos critérios, incluindo participação em sala de aula, apresentações individuais e em grupo, trabalhos práticos, e um projeto final que envolve pesquisa e análise de um tópico relevante em economia e finanças, a depender do curso em particular. A ênfase do curso será sempre colocada no desenvolvimento da capacidade dos alunos de aplicar conceitos e abordagens aprendidos de maneira crítica e inovadora. Em suma, os cursos de Tópicos Especiais serão projetados para desafiar os estudantes com questões críticas na interseção da economia e finanças, em um mundo em constante mudança e em busca de soluções inovadoras.