Semiparametrics in Rio: segunda conferência internacional em econometria promovida pela EPGE FGV

Apesar de raramente justificada pela teoria econômica, pressupostos convenientes como linearidade e normalidade simplificam substancialmente os procedimentos de estimação e inferência estatística. Pressupostos incorretos podem, no entanto, produzir resultados espúrios. Os métodos semiparamétricos fornecem a oportunidade de relaxar os pressupostos exigidos para a estimação e inferência, reduzindo assim os riscos de má especificação. Além de permitir maior flexibilidade que os modelos paramétricos, os métodos semiparamétricos reduzem a dimensão efetiva do problema de estimação, evitando os problemas de dimensionalidade que afetam a estimação não paramétrica. A conferência internacional Semiparametrics in Rio consiste em uma oportunidade ímpar para formar uma visão integrada da inferência semiparamétrica e suas aplicações a diversos problemas de estimação em economia e finanças. A conferência contará com sessões abertas a submissões de trabalhos assim como dez palestrantes convidados, incluindo nomes consagrados como Joel Horowitz (Northwestern University) e James Powell (University of California, Berkeley). A idéia é minimizar o número de sessões paralelas de modo a permitir uma discussão de alta qualidade entre os palestrantes e a audiência. Semiparametrics in Rio é a segunda de uma série de conferências internacionais em econometria que a Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getulio Vargas pretende organizar a cada dois anos. A primeira conferência, Common Features in Rio, foi um grande sucesso. Além de congregar pesquisadores internacionais de primeira linha, como Robert Engle, Soren Johansen, Oliver Linton e Hashem Pesaran, os anais da conferência serão publicados em uma edição especial do Journal of Econometrics.