Publicaciones Bibliográficas de João Victor Issler

Artículos en revistas
  1. Incentive-driven inattention.
    Journal of econometrics. vol. 218, pp. 1-25, 2020
    João Victor Issler; Wagner Piazza Gaglianone; Raffaella Giacomini; Vasiliki Skreta
  2. Mixed causal-noncausal autoregressions with exogenous regressors.
    Journal of applied econometrics. vol. 35, pp. 328-343, 2020
    João Victor Issler; Alain Hecq; Sean Telg
  3. Non-Durable Consumption and Real-Estate Prices in Brazil: Panel-Data Analysis at the State Level.
    Revista brasileira de economia. vol. 73, pp. 299-323, 2019
    João Victor Issler; Erica Diniz Oliveira; Victor Pina Dias; Laísa Rachter de Sousa Dias
  4. Uma Medida de PIB Mensal para o Brasil usando o Term Spread.
    Revista brasileira de economia. vol. 73, pp. 53-75, 2019
    João Victor Issler; Luana Moreira de Miranda Pimentel
  5. Using Common Features to Investigate Common Growth Cycles for BRICS Countries.
    Economia aplicada. vol. 21, pp. 589-615, 2018
    João Victor Issler; Bruno Ricardo Delalibera; Roberto Castello Branco
  6. Applying a microfounded-forecasting approach to predict Brazilian inflation.
    Empirical economics. vol. 53, pp. 137-163, 2017
    João Victor Issler; Silvia Maria Matos; Wagner Piazza Gaglianone
  7. Inattention in individual expectations.
    Economia. vol. 18, pp. 40-59, 2017
    João Victor Issler; Wagner Piazza Gaglianone; Yara de Almeida Campos Cordeiro
  8. TESTING CONSUMPTION OPTIMALITY USING AGGREGATE DATA.
    Macroeconomic dynamics. vol. 21, pp. 1119-1140, 2017
    João Victor Issler; Fábio Augusto Reis Gomes
  9. Consumption-Wealth Ratio and Expected Stock Returns: Evidence from Panel Data on G7 Countries.
    Revista brasileira de economia. vol. 70, pp. 419-440, 2016
    João Victor Issler; Andressa Souza Campos Monteiro de Castro
  10. Estimating Brazilian Monthly GDP: a State-Space Approach.
    Revista brasileira de economia. vol. 70, pp. 41-59, 2016
    João Victor Issler; Hilton Hostalácio Notini
  11. A NOTE ON THE FORWARD AND THE EQUITY PREMIUM PUZZLES: TWO SYMPTOMS OF THE SAME ILLNESS?
    Macroeconomic dynamics. vol. 19, pp. 446-464, 2015
  12. Forecasting multivariate time series under present-value model short- and long-run co-movement restrictions.
    International journal of forecasting. vol. 31, pp. 862-875, 2015
    João Victor Issler; Osmani Teixeira de Carvalho Guillén; Alain Hecq; Diogo Saraiva
  13. On the welfare costs of business-cycle fluctuations and economic-growth variation in the 20th century and beyond.
    Journal of economic dynamics & control. vol. 39, pp. 62-78, 2014
    Afonso Arinos de Mello Franco Neto; João Victor Issler; Osmani Teixeira de Carvalho Guillén
  14. Using common features to understand the behavior of metal-commodity prices and forecast them at different horizons.
    Journal of international money and finance. vol. 42, pp. 310-335, 2014
    João Victor Issler; Claudia Fontoura Rodrigues; Rafael Burjack Farias Duarte
  15. Constructing coincident indices of economic activity for the Latin American economy.
    Revista brasileira de economia. vol. 67, pp. 67-96, 2013
    João Victor Issler; Ana Flávia Soares dos Santos; Hilton Hostalácio Notini; Claudia Fontoura Rodrigues
  16. Constructing coincident and leading indices of economic activity for the Brazilian economy.
    Oecd journal: journal of business cycle measurement and analysis. vol. 2012, pp. 43-65, 2012
    João Victor Issler; Hilton Hostalácio Notini; Claudia Fontoura Rodrigues
  17. Annals Issue on Forecasting: Guest Editors' Introduction.
    Journal of econometrics. vol. 164, pp. 1-3, 2011
    João Victor Issler; Oliver Linton; Allan Timmermann
  18. Model selection, estimation and forecasting in VAR models with short-run and long-run restrictions.
    Journal of econometrics. vol. 164, pp. 116-129, 2011
    João Victor Issler; Osmani Teixeira de Carvalho Guillén; Farshid Vahid; George Athanasopoulos
  19. A Panel-Data Approach to Economic Forecasting: The Bias-Corrected Average Forecast.
    Journal of econometrics. vol. 152, pp. 153-164, 2009
    João Victor Issler; Luiz Renato Regis de Oliveira Lima
  20. Impacto do PIS e da COFINS na Inflação: Uma Abordagem Econométrica Usando o Teste de Janela Variável.
    Economia aplicada. vol. 13, pp. 185-206, 2009
    João Victor Issler; Rubens Penha Cysne; Luiz Renato Regis de Oliveira Lima; Hilton Hostalácio Notini
  21. Novo Indicador Coincidente para a Atividade Industrial Brasileira.
    Economia aplicada. vol. 13, pp. 5-28, 2009
    João Victor Issler; Gilberto Hollauer; Hilton Hostalácio Notini
  22. Prevendo o Crescimento da Produção Industrial Usando um Número Limitado de Combinações de Previsões.
    Economia aplicada. vol. 12, pp. 177-198, 2008
    João Victor Issler; Gilberto Hollauer; Hilton Hostalácio Notini
  23. The Welfare Cost of Macroeconomic Uncertainty in the Post-War Period.
    Economics letters. vol. 98, pp. 167-175, 2008
    Afonso Arinos de Mello Franco Neto; João Victor Issler; Osmani Teixeira de Carvalho Guillén
  24. Guest Editorial: Common Features.
    Journal of econometrics. vol. 132, n° 1, pp. 1-5, 2006
    João Victor Issler; Farshid Vahid; Heather Anderson
  25. The Missing Link: Using the NBER Recession Indicator to Construct Coincident and Leading Indices of Economic Activity.
    Journal of econometrics. vol. 132, n° 1, pp. 281-303, 2006
    João Victor Issler; Farshid Vahid
  26. An Investigation of Cross-Country Income Differences.
    Revista de Análisis Económico. vol. 20, n° 2, pp. 3-21, 2005
  27. Principais Características do Consumo de Duráveis no Brasil e Testes de Separabilidade entre Duráveis e Não-Duráveis.
    Revista brasileira de economia. vol. 59, n° 1, pp. 33-60, 2005
    João Victor Issler; Fábio Augusto Reis Gomes; Márcio Antônio Salvato
  28. Avaliando Pesquisadores e Departamentos de Economia no Brasil a partir de Citações Internacionais.
    Pesquisa e planejamento econômico. vol. 34, n° 3, pp. 491-538, 2004
    João Victor Issler; Rachel Couto Ferreira
  29. Indicadores Coincidentes de Atividade Econômica e uma Cronologia de Recessões para o Brasil.
    Pesquisa e planejamento econômico. vol. 34, n° 1, pp. 1-37, 2004
    João Victor Issler; Angelo José Mont'alverne Duarte; Andrei Dudus Spacov
  30. Testing Production Functions Used in Empirical Growth Studies.
    Economics letters. vol. 83, n° 1, pp. 29-35, 2004
  31. A Hipótese das Expectativas na Estrutura a Termo de Juros no Brasil: Uma Aplicação de Valor Presente.
    Revista brasileira de economia. vol. 57, n° 4, pp. 873-898, 2003
    João Victor Issler; Alexandre Maia Correia Lima
  32. Mensurando a Produção Científica Internacional em Economia de Pesquisadores e Departamentos Brasileiros.
    Pesquisa e planejamento econômico. vol. 32, n° 2, pp. 323-381, 2002
    João Victor Issler; Tatiana Caldas Pillar
  33. Racionalidade e Previsibilidade no Mercado Brasileiro de Ações: Uma Aplicação de Modelos de Valor Presente.
    Estudos econômicos. vol. 32, n° 2, pp. 159-201, 2002
    João Victor Issler; Claudine Furtado Anchite
  34. The Importance of Common Cyclical Features in VAR Analysis: A Monte Carlo Study.
    Journal of econometrics. vol. 109, n° 2, pp. 341-363, 2002
    João Victor Issler; Farshid Vahid
  35. Common Cycles and the Importance of Transitory Shocks to Macroeconomic Aggregates.
    Journal of monetary economics. vol. 47, n° 3, pp. 449-475, 2001
    João Victor Issler; Farshid Vahid
  36. Demanda por Cerveja no Brasil: Um Estudo Econométrico.
    Pesquisa e planejamento econômico. vol. 31, n° 2, pp. 249-268, 2001
    João Victor Issler; Rubens Penha Cysne; Marcelo Resende de Mendonça e Silva; Ricardo Wyllie Araújo
  37. Consumo e Restrição à Liquidez e Bem Estar no Brasil.
    Economia aplicada. vol. 4, n° 4, pp. 637-665, 2000
    João Victor Issler; Fabiana Fontes Rocha
  38. Estimating Relative Risk Aversion, the Discount Rate, and the Intertemporal Elasticity of Substitution in Consumption for Brazil Using Three Types of Utility Function.
    Brazilian review of econometrics. vol. 20, pp. 201-239, 2000
    João Victor Issler; Natalia Scotto Piqueira
  39. Mobilidade de Capitais e Movimentos de Conta Corrente no Brasil: 1947-1997.
    Estudos econômicos. vol. 30, n° 4, pp. 493-523, 2000
    João Victor Issler; Fernanda Assed de Almeida Senna
  40. Public Debt Sustainability and Endogenous Seigniorage in Brazil: Time Series Evidence from 1947-92.
    Journal of development economics. vol. 62, n° 1, pp. 131-147, 2000
    João Victor Issler; Luiz Renato Regis de Oliveira Lima
  41. Desemprego Regional no Brasil: Uma Abordagem Empírica.
    Economia aplicada. vol. 3, n° 3, pp. 407-435, 1999
    João Victor Issler; Gustavo Maurício Gonzaga; Carlos Henrique Leite Corseuil
  42. Estimating and Forecasting the Volatility of Brazilian Finance Series Using ARCH Models.
    Revista de Econometria. vol. 19, n° 1, pp. 5-56, 1999
  43. Renda Permanente e Poupança Precaucional: Evidências para o Brasil no Passado Recente.
    Pesquisa e planejamento econômico. vol. 28, n° 2, pp. 233-272, 1998
    João Victor Issler; Laura Barbosa de Carvalho; Eustáquio Reis; Fernando Blanco
  44. Time-Series Properties and Empirical Evidence of Growth and Infrastructure.
    Revista de Econometria. vol. 18, n° 1, pp. 31-71, 1998
  45. Como se Equilibra o Orçamento no Brasil: Aumento de Receitas ou Corte de Gastos.
    Pesquisa e planejamento econômico. vol. 27, n° 3, pp. 519-540, 1997
    João Victor Issler; Luiz Renato Regis de Oliveira Lima
  46. Educação, investimentos externos e crescimento econômico: evidências empíricas.
    Brazilian review of econometrics. vol. 16, n° 2, pp. 101-127, 1996
    João Victor Issler; Gustavo Maurício Gonzaga; G. Marone
  47. Educação, Investimentos Externos e Crescimento: Evidência para o Brasil.
    Revista de Econometria. vol. 16, n° 2, pp. 101-127, 1996
    João Victor Issler; Gustavo Maurício Gonzaga; Guilherme Cortella Marone
  48. Estimating the Term Structure of Volatility and Fixed-Income Derivate Pricing.
    The Journal of fixed income. vol. 6, n° 2, pp. 101-127, 1996
    João Victor Issler; Flávio de Oliveira Gonçalves
  49. Estimating Common Sectoral Cycles.
    Journal of monetary economics. vol. 35, n° 1, pp. 83-113, 1995
    João Victor Issler; Robert Engle
  50. Common Trends and Common Cycles in Latin America.
    Revista brasileira de economia. vol. 47, n° 2, pp. 149-176, 1993
    João Victor Issler; Robert Engle
  51. Resenha sobre Long-run Economic Relationships: Readings in Cointegration, de Robert F. Engle e Clive W.J. Granger.
    Revista de Econometria. vol. 12, n° 2, pp. 125-165, 1992
  52. Testing Exports Undervoicing a Dual Exchange Rate Regime: Evidence for Brazilian Exports.
    Revista de Econometria. vol. 12, n° 1, pp. 1-29, 1992
  53. Inflation Level and Uncertainty: Evidence Using Brazilian Data.
    Revista brasileira de economia. vol. 45, n° 3, pp. 473-482, 1991


Libros
  1. Annals Issue of the Journal of Econometrics on Forecasting.
    164 ed., Amsterdam: Elsevier Publishers, v. 1, 129p, 2011
    João Victor Issler; Oliver Linton; Allan Timmermann
  2. Annals Issue of the Journal of Econometrics on Common Features.
    Amsterdam: Elsevier Publishers, v. 1, 303p, 2006
    João Victor Issler; Farshid Vahid; Heather Anderson


Capítulo de libros
  1. Annals Issue on Forecasting: Guest Editors' Introduction.
    Annals Issue of the Jornal of Econometrics on Forecasting. 1 ed., Amsterdam: Elsevier Publishers, v. 164, 2011
    João Victor Issler; Oliver Linton; Allan Timmermann
  2. Model selection, estimation and forecasting in VAR models with short-run and long-run restrictions.
    Annals Issue of the Journal of Econometrics on Forecasting. 1 ed., Amsterdam: Elsevier Publishers, v. 164, 2011
    João Victor Issler; Osmani Teixeira de Carvalho Guillén; Farshid Vahid; George Athanasopoulos
  3. As evidências da integração dos mercados relevantes domésticos aos internacionais e suas implicações para os efeitos da concentração de merca do: o caso CVRD.
    A REVOLUÇÃO DO ANTITRUSTE NO BRASIL 2 - A teoria econômica aplicada a casos concretos. 1 ed., São Paulo: Singular, v. 1, 2008
  4. As Evidências da Integração dos Mercados Relevantes Domésticos aos Internacionais e suas Implicações para os Efeitos da Concentração de Mercado: o Caso CVRD.
    A Revolução do Antitruste no Brasil 2: a Teoria Econômica Aplicada a Casos Concretos. 1 ed., São Paulo: Singular, 2008
  5. Guest Editorial: Common Features.
    Annals Isue of Journal of Econometrics. v. 132, 2006
    João Victor Issler; Farshid Vahid; Heather Anderson
  6. The Missing Link: Using the NBER Recession Indicator to Construct Coincident and Leading Indices of Economic Activity.
    Annals Issue of the Journal of Econometrics. v. 132, 2006
    João Victor Issler; Farshid Vahid
  7. Demanda da Cerveja no Brasil: um estudo econométrico.
    A Revolução do Antitrustre no Brasil. São Paulo: Singular, v. 1, 2004
    João Victor Issler; Rubens Penha Cysne; Marcelo Resende de Mendonça e Silva; Ricardo Wyllie Araújo
  8. Módulo I - Concentrações Regionais - Caso 8 - Demanda por Cerveja no Brasil: Um Estudo Econométrico.
    A Revolução do Antitruste no Brasil. São Paulo: Editora Singular, v. 1, 2004
    João Victor Issler; Rubens Penha Cysne; Marcelo Resende de Mendonça e Silva; Ricardo Wyllie Araújo
  9. Aversão ao Risco, Taxa de Desconto Intertemporal e Substutibilidade Intertemporal no Consumo no Brasil.
    Finanças Aplicadas ao Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2002
    João Victor Issler; Natalia Scotto Piqueira
  10. Educação e Crescimento.
    Estabilização e Crescimento. Viçosa/MG: UFV, v. 1, 1997