Yuri Fahham Saporito

Ph.D. in Quantitative Finançe, University of California, 2014

E-mail: yuri.saporito@fgv.br

• CV Lattes

Possui graduação e mestrado em Matemática Aplicada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2008 e 2009) e doutorado em Finanças Quantitativas pela University of California, Santa Barbara (2014). Tem experiência na área de Cálculo Estocástico, atuando principalmente nos seguintes temas: cálculo funcional de Itô e modelos de volatilidade estocástica.