Econometria - 2008

Objetivos

Este curso objetiva a apresentação de ferramentas básicas para capacitação no desenvolvimento de avaliações e estudos empíricos em economia, complementando o marco conceitual apresentado em estatística. O ferramental foca a identificação, estimação e interpretação de relações entre variáveis econômico-financeiras.

Ementa

Modelos de regressão lineares simples e múltipla: estimadores de mínimos quadrados, momentos e máxima verossimilhança. Qualidade do ajuste; Propriedades no modelo clássico; Omissão de explicativas relevantes e interpretação; Inferência: testes de hipótese; Autocorrelação e Heteracedasticidade: conceitos, testes, implicações e inferência. Variáveis binárias dependentes e independentes. Endogenia em modelos de equações simultâneas: estimação e inferência.

Formato do Curso e Avaliação

O curso consiste em 40h de aulas teóricas, de acordo com a ementa abaixo, e de 30 h de aula de monitoria, onde os alunos deverão aprender a manipular bases de dados, estimar regressões, e a fazer pequenos estudos empíricos usando o Software E-Views, disponível em rede na FGV, ou Gretl, disponível na internet. Serão considerados os seguintes pesos na composição da nota final do curso: 70% para a média de duas provas, e 30% para a média de 3 exercícios empíricos em grupo. O último exercício empírico, de tema livre, será apresentado em sala. Neste, cada grupo recebe a mesma nota do apresentador.


  • 1. Regressão simples e múltipla sob hipóteses básicas (*PR, caps. 1,3,4,5; *M caps. 3 e 4).

    1. Introdução – Metodologia em econometria.
      b. Métodos de estimação em regressão linear: Mínimos Quadrados, Método dos Momentos e Máxima Verossimilhança.
      c. Inferência em Análise de Regressão.
      d. Exemplos.

  • 2. Regressão simples e múltipla relaxando as hipóteses básicas (*PR, caps. 6,9,14; *M caps. 5, 6 e 7).

    1. Heterocedasticidade nos erros da regressão.
      b. Correlação Serial nos erros da regressão.
      c. Multicolinearidade entre os regressores.
      d. Exemplos.

  • 3. Modelos para Variáveis Binárias (*PR, cap. 10; *M cap. 8).

    1. Dados qualitativos e quantitativos
      b. Modelos Probit e Logit: estimação e interpretação
      c. Exemplos

  • 4. Introdução à estimação do Modelo de Equações Simultâneas (*PR, caps. 7,12; *M cap. 9).

    1. Modelos estruturais em econometria.
      b. Estimação de parâmetros estruturais por variáveis instrumentais e por mínimos quadrados em dois estágios.
      c. Exemplos.

Bibliografia

Há vários livros-texto de qualidade em econometria, como Maddala, Wooldridge e Stock e Watson e Pindick e Rubinfeld. Recomendamos o primeiro, mas o conteúdo no curso também é coberto pelos outros.

Livro-texto

  • Maddala, G.S. Introdução à Econometria. 3a edição, LTC, 2004 - livro obrigatório (há tradução para o português pela editora LTC, 2003)..

  • Pidyck. R. e Rubinfeld, D., Econometria: modelos e previsões (trad 4a ed.). Rio de Janeiro:Elsevier, 2004 [PR]

Outros Livros

  • Bernstein, P. Desafio aos Deuses, Rio de Janeiro:Campus, 1997.

  • Berndt, E. The Practice of Econometrics: Classic and Contemporary, Addison-Wesley, 1991 (livro antigo, mas excelente guia didático para trabalhos empíricos)
  • Griffiths, W.et al. Learning and Practicing Econometrics, John Wiley, 1993. ,

  • Gujarati, D. Econometria Básica, trad. 4ª ed.. Rio de Janeiro:Campus, 2006.

  • Mynbaev, K. e Lemos, A. Manual de Econometria, Rio de Janeiro:FGV, 2004 (livro recomendado para aqueles que querem se aprofundar nos fundamentos matemáticos e estatísticos da econometria)

  • Stock, J. e Watson, M. Econometria, São Paulo:Pearson, 2004.

  • Wooldridge, J.M.Introdução à Econometria: uma abordagem moderna, São Paulo: Thomson-Pioneira, 2005. (a alternativa aos recomendados; mais introdutório).

Arquivos

MONITORIAS E LISTAS

CategoryTurmas

MFEE/Econometria/2008 (last edited 2008-10-14 18:24:04 by AnaSecchin)