Curso de Estatística II 2007
Professor: MarcioSalvato - <marcio.salvato AT gmail DOT com>
Monitor: Ilton Gurgel Soares - <iltonsoares AT fgvmail DOT br>
Ementa
- Modelo de regressão clássico - OLS
- Geometria dos mínimos quadrados
- Restrições e reparametrizações do modelo linear
- Teorema de Frisch-Waugh-Lovell (FWL)
- Estimador de Máxima Verossimilhança
- Inferência: Testes de hipótese (LR test, Wald test e LM test)
- Violação das hipóteses básicas do modelo de regressão Linear: não normalidade, heterocedasticidade (GLS), autocorrelação
- Variáveis omitidas e erros de mensuração
- Endogeneidade e variáveis instrumentais (estimador 2SLS)
- Sobreidentificação
- Modelos de resposta binária: Probit e Logit
- Métodos de simulação: Monte Carlo e bootstrap
Avaliações
- Provas = 80% da nota final
- Primeira prova = 40% da nota final.
- Segunda prova = 40% da nota final (matéria cumulativa).
- Trabalhos = 20% da nota final
- Será permitido que os trabalhos sejam feitos por grupos de (no máximo) 4 alunos.
- Será sorteado um aluno de cada grupo para apresentar os resultados do trabalho.
- A pontuação contará de avaliação da parte escrita e da apresentação em aula.
AVISOS
- Conferir as atualizações da página.
- O trabalho para apresentação na segunda feira (30/07) será postado na segunda feira (23/07).
Arquivos
Disponível a primeira lista de exercícios (lista01.pdf). Data de entrega: 20/07/2007 (sexta-feira).
gabarito da primeira lista (gabaritolista1.pdf) e dos exercícios numéricos (gabaritolista1comp.pdf).
Disponível a segunda lista de exercícios (lista02.pdf).
AP1 - 2006 (prova1_2006.pdf).
Disponível o primeiro trabalho para apresentação (Trabalho01.pdf).
Dados para o trabalho 01 (q01trab.wf1) e (pnad2005_mincer_rj.xls).
Disponível o SEGUNDO TRABALHO (trab2.pdf).
AP2 2006 (Prova2_2006.pdf).
Arquivos úteis para aprender R (http://cran.r-project.org/)
An Introduction to R (R-intro.pdf)
Econometrics in R (Farnsworth-EconometricsInR.pdf)
The R Guide (Owen-TheRGuide.pdf)
Econometrics Using R (Econometrics_Using_R.pdf)
R Reference Card (Short-refcard.pdf)
Um tutorial de R realmente breve (R.pdf)
Monitorias
- Monitoria 01: tópicos de álgebra linear e introdução ao uso do R.
Monitoria 02: (monitoria02.pdf) com soluções (solmonitoria02.pdf) e arquivo usado no exercício 04 (fertil.txt)
Monitoria 03: (monitoria03.pdf)
Monitoria 04: Fronteira Estocástica (introdução) (INTROfrontestoc.pdf) e (fronteira.R)
Bibliografia
Davidson, R. & Mackinnon, J.G. (2004), Econometric Theory and Methods. New York: Oxford University Press, 2004. http://qed.econ.queensu.ca/ETM/
Davidson, R. & Mackinnon, J.G. (1993), Estimation and Inference in Econometrics. New York: Oxford University Press, 1993. http://qed.econ.queensu.ca/dm-book/
Greene, W.H. (2002), Econometric Analysis. 5th Edition. Prentice Hall, September 2002.
Judge, G.G., Hill, R.C., Griffiths, Lütkepohl, and Lee, T.C. (1988). The Theory and Practice of Econometrics, Second edition, New York, John Wiley & Sons.