Imperfeições no mercado financeiro, como a assimetria de informação, podem dificultar a previsibilidade de preços de ativos e ações dos agentes. Em decorrência disso, a heterogeneidade de expectativas entre os players de mercado acaba por influenciar o retorno dos ativos, o que pode acarretar uma situação de default. Modelar esse tipo de problema é uma das áreas de pesquisa na qual atua o Professor Victor Filipe Martins-da-Rocha, PhD em Matemática aplicada à Economia pela Université Paris-I Panthéon Sorbonne. Equilíbrio Geral, Teoria dos Jogos e outros temas em Finanças também fazem parte do seu campo de pesquisa.