Grade e Corpo Docente

Obrigatórias

Disciplinas Programa Ciclo Trimestre Docente Titulação Docente da FGV desde
 Teoria Macroeconômica I 40h (4CR) Mestrado/Doutorado Formação Rubens Penha Cysne Doutor 1985
O curso tem por objetivo o estudo de crescimento econômico. Técnicas de otimização intertemporal em tempo contínuo e em tempo discreto são apresentadas ao longo do curso. Abordam-se os modelos mais importantes de crescimento incluindo o modelo neoclássico, modelos de crescimento endógeno e modelos com aportes de tecnologia. Incluem-se neste último item os modelos com expansão da variedade de produtos e modelos Schumpeterianos de aportes de qualidade. Analisam-se também economias monetárias nos contextos de cada modelo.
Ementa.
 Teoria Microeconômica I 40h (4CR) Mestrado/Doutorado Formação Lucas J. Maestri Doutor 2014
O objetivo do curso é formalizar a noção de demanda a partir do comportamento individual. Comportamento do consumidor perante o risco: utilidade esperada. Estudar o comportamento da firma competitiva.
Ementa.
 Análise Matemática I 40h (4CR) Mestrado/Doutorado Formação Alexandre Madureira Doutor 1999
Ensinar os resultados básicos de análise em uma ou mais variáveis, bem como técnicas de demonstração, ferramentas fundamentais e aplicações.
Ementa
 Teoria Microeconômica II 40h (4CR) Mestrado/Doutorado Formação Carlos Eugênio da Costa  Doutor 2003
O curso objetiva familiarizar os alunos com os fundamentos básicos de teoria de equilíbrio geral. Estudaremos: equilíbrio competitivo: definição e codições necessárias; teoremas de Bem-estar; condições de existência; unicidade; tempo, incerteza e mercados financeiros; equilíbrio com 'perfect foresight': definição; condições necessárias: não-arbitragem; mercados completos e apreçamento de ativos; existência de equilíbrio de 'perfect foresight'; eficiência restrita, e; assimetria de informação.
Ementa
 Estatística I 40h (4CR) Mestrado/Doutorado Formação Caio Ibsen R. de Almeida Doutor 2006
Neste curso estudamos propriedades básicas de probabilidade e uma introdução à estatística.
Ementa
 Análise Matemática II  40h (4CR) Mestrado/Doutorado Formação Humberto Luiz A. Moreira Doutor 2002
Este curso visa o estudo de métodos de otimização para problemas de programação dinâmica. Em particular, o método de Bellman e as equações de Euler com as suas condições de transversalidade. O Teorema de Separação de conjuntos convexos e o Teorema de Kuhn-Tucker nas suas formulações mais gerais para espaços de dimensão infinita serão derivados. Problemas de controle ótimo são vistos como aplicações particulares.
Ementa
 Teoria Macroeconômica II 40h (4CR) Mestrado/Doutorado Formação Felipe Iachan e Cézar Santos Doutor 2012 e 2014
A disciplina tem por objetivo uma introdução ao estudo das flutuações econômicas. Tópicos abordados incluem o modelo de ciclos reais, a formação de bolhas e dinâmica no modelo de gerações superpostas, ambientes com rigidez de preços, bem como uma introdução à política monetária e fiscal ótima.
Ementa
 Teoria Microeconômica III 40h (4CR) Mestrado/Doutorado Formação Luis Braido e André Trindade Doutor 2002 e 2013
Introdução aos conceitos e técnicas da Teoria dos Jogos, com o objetivo de desenvolver ferramentas de análise econômica nos contextos de falhas de mercado; as propriedades das alocações na presença de externalidades e bens públicos, o provimento de bens públicos e mecanismos de internalização de externalidades; conceitos de monopólio e poder de mercado; introdução aos principais modelos estáticos e dinâmicos da interação de agentes em concorrência imperfeita.
Ementa
 Estatística II 40h (4CR) Mestrado/Doutorado Formação Marcelo J. Moreira Doutor 2003
O objetivo do curso de Estatística II é fornecer um panorama geral dos métodos e técnicas utilizadas correntemente em econometria. Pré-requisitos para o curso são: álgebra linear e estatística I. A primeira parte do curso apresentará conceitos básicos de teoria assintótica, estimação, e testes de hipóteses. A segunda parte do curso cobrirá estimador de mínimos quadrados, inferência em modelos de regressão lineares, estimador generalizado de mínimos quadrados, e regressão não linear.
Ementa.
 Teoria Macroeconômica III 40h (4CR) Mestrado/Doutorado Formação Ricardo Cavalcanti Doutor 1999
O objetivo do curso é municiar o aluno de teoria da programação dinâmica estocástica e métodos computacionais para problemas básicos do planejador e equilíbrio competitivo recursivo.
Ementa.
 Teoria Microeconômica IV 40h (4CR) Mestrado/Doutorado Formação Leandro Gorno Doutor 2013
O curso começa com a análise do modelo de Akerlof e depois segue mostrando os modelos de Spence e Rothschild e Stiglitz. Isto reflete o desenvolvimento histórico da literatura, que surge como uma formalização dos problemas potenciais do equilíbro competitivo na presença de assimetria de informação. Em seguida, enfatizaremos alocações eficientes restritas nesses ambientes. Ou seja, teremos um monopolista tentando desenhar os contratos ótimos nesses ambientes. Finalmente, em vez de tomar a estrutura de mercado como um dado, vamos usar desenho de mecanismo para endogeneizar o ambiente institucional.
Ementa
 Econometria I 40h (4CR) Mestrado/Doutorado Formação João Victor Issler Doutor 1993
No curso de Econometria I são estudados: I) Método Generalizado dos Momentos e suas aplicações II) Modelos ARMA: estimação por máxima verossimilhança e testes de diagnóstico; III) Modelos ARCH e GARCH; IV) Modelos VAR: causalidade no sentido de Granger, forma reduzida e estrutural, funções de resposta a impulso, decomposição de variância, métodos de identificação estrutural; V) Testes de Raiz Unitária e Cointegração: Teorema de representação de Granger e, finalmente; VI) Introdução a Econometria de Dados de Painel em Modelos Lineares: efeitos fixos e efeitos aleatórios, variáveis instrumentais, modelos de painel dinâmico.
 Teoria Econômica Avançada I ¹ 40h (4CR) Doutorado Pesquisa Aloisio Pessoa de Araújo Doutor 1982
Introdução: Estágio atual da Teoria Econômica Considerações Metodológicas Comparações com outras ciências Preliminares Matemáticas: (A) Problemas Dinâmicos em Economia Existência e Caracterização das soluções Comportamento assintótico das soluções Teoremas de Turnpike, o caso caótico Economias Estocásticas Processos de Markov Teorema de Turnpike estocástico Aplicações e exemplos (B) A Teoria do Equilíbrio Geral: O Caso clássico, abordagem diferencial, mercados incompletos, o caso de dimensão infinita. Economias sem comprometimento dos agentes: a penalidade da função de utilidade, a exclusão do mercado, modelos de default internacional, modelos de colateral.
Ementa.
 Teoria Econômica Avançada II ¹ 40h (4CR) Doutorado Pesquisa Aloisio Pessoa de Araújo Doutor 1982
Equilíbrio Geral · Breve Revisão do Caso Clássico. · Infinitos Consumidores e Infinitos Bens. · Mercados Incompletos. · Mercados Incompletos com Bancarrota. · Aprendizagem Econômica em Modelos de Equilíbrio Geral. Tópicos Recentes de Pesquisa · Análise de vários tópicos de pesquisa, variando de ano a ano.
Ementa.
 Teoria dos Jogos ¹ 20h (2CR) Doutorado Pesquisa Sérgio Ribeiro da Costa Werlang Doutor 1983
Parte I: Revisão de Teoria dos Jogos Introdução Jogos Estratégias Dominantes. Eliminação Iterada de Estratégias Estritamente Dominadas. Estratégias Mistas. Equilíbrio de Nash. Existência de Equilíbrios de Nash. Corolário: Existência de Equilíbrios de Nash em Estratégias Mistas. Jogos na Forma Extensiva. Segundo Teorema de Kuhn. Cálculo de Equilíbrios Perfeitos em Subjogos - A Indução Retroativa. Jogos Repetidos - Introdução Definição. Aplicações do Princípio da Indução Retroativa: (1) O Dilema dos Prisioneiros Repetido um Número Finito de Vezes; (2) A Negociação de Rubinstein. Não Existência de Equilíbrio Perfeito em Subjogos em Jogos Infinitos. Jogos Repetidos - Teoremas Populares Critérios para Cálculo das Utilidades em Jogos Repetidos: Média, Soma e Desconto. Jogos Repetidos Infinitas Vezes - Aumann-Shapley, Rubisntein e Abreu. Jogos de Informação Incompleta Seleção Adversa - Sinalização. Seleção Adversa - Auto Seleção. Exemplos. A Racionalidade Seqüencial em Jogos de Informação Imperfeita. Equilíbrio Perfeito ("trembling hand"). Outros Refinamentos do Equilíbrio de Nash: Equilíbrio Seqüencial e Bayesiano Perfeito. Jogos de Informação Incompleta Repetidos: Reputação e Credibilidade. Parte II: Dos Fundamentos aos Jogos sob Incerteza Knightiana. Os Fundamentos da Teoria dos Jogos. Racionalidade Individual em Problemas com Interdependência. Duas Definições. Conhecimento Comum da Racionalidade e Estratégias Estritamente Dominadas. O Caso Dinâmico com Informação Perfeita: a Indução Retroativa e o Equilíbrio Perfeito em Subjogos. A Racionalidade Seqüencial em Jogos de Informação Imperfeita. Teoria do Conhecimento (Epistemologia) e Jogos Conhecimento e Crença. Conhecimento Comum. Aplicações a Jogos. Onisciência Lógica. Teoria Evolucionária Descrição. Origens Biológicas da Definição. O Resultado de Kandori, Mailath e Rob. Experimentos Econômicos A Evidência do Comportamento dos Agentes. Experimentos de Axelrod; Neelin, Sonnenschein e Spiegel; e Spiegel, Currie, Sen e Sonnenschein. Incerteza Knightiana - Escolha Individual sem Interdependência. Decisões Individuais sob Incerteza. Escolha de Carteira sob Incerteza. Aversão à Incerteza. Independência. Regra de Revisão de Dempster-Shafer. Leis dos Grandes Números. Inconsistência Temporal. Incerteza Knightiana - Jogos. Equilíbrio de Nash sob Incerteza. Exemplos. Equilíbrio de Cournot sob Incerteza Knightiana. Expectativas Racionais Knightianas.
Ementa.
 Disciplina do Campo de Econometria² 40h (4CR) Doutorado Pesquisa        
Para cumprir esta disciplina obrigatória do ciclo de pesquisa, o aluno de doutorado poderá escolher uma disciplina de categoria principal do campo de Econometria, conforme opções listadas nos campos de especialização
Não há ementa.

¹ As disciplinas do ciclo de pesquisa (obrigatórias do doutorado) podem ser cursadas como eletivas pelos alunos do mestrado.

² Para cumprir esta disciplina obrigatória do ciclo de pesquisa, o aluno de doutorado poderá escolher uma disciplina de categoria principal do campo de Econometria, conforme opções listadas nos campos de especialização

Além das disciplinas elencadas acima, o aluno deve cumprir carga horária nas atividades de Seminários de Pesquisa (Mestrado/Doutorado), Seminários de Tese (Doutorado) e Seminários de Economia Brasileira (Mestrado), conforme previsto no Regulamento do Programa.

Eletivas:

Desenvolvimento:

Disciplinas Programa Ciclo Trimestre Docente Titulação Docente da FGV desde
 Microeconomia Empírica 40h (4Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa Luis Henrique B. Braido Doutor 2002
Testes Empíricos; Teoria do Consumidor; Teoria da Firma; Equilíbrio Geral: Divisão de Risco e Apreçamento de Ativos; Estimação de Modelos em Organização Industrial.
Ementa
 Desenvolvimento Econômico II 40h (4Cr) Mestrado/Doutorado Pesquisa Francisco J. M. da Costa Doutor 2013
O objetivo do curso é familiarizar os alunos com a teoria, os métodos empíricos e as principais questões em aberto em algumas áreas de Desenvolvimento Econômico. Este curso tem um forte enfoque aplicado. Nessa perspectiva, discutiremos o arcabouço técnico e fatos estilizados relevantes para que interessados na área se capacitem no desenvolvimento de pesquisa independente.
Ementa
 Desenvolvimento Econômico I 40h (4Cr) Mestrado/Doutorado Pesquisa Pedro C. G. Ferreira Doutor 1993
Este curso buscará analisar algumas das questões mais relevantes ligadas ao processo de crescimento e desenvolvimento econômico dos países. Basicamente estudaremos porque alguns países são (tão) mais ricos que outros, iniciando com as causas mais aparentes (TFP ou fatores de produção) e depois estudando algumas das causas mais fundamentais para dispersão de produtividade entre países. Entre estas últimas, em um enfoque mais agregado, instituições e barreiras comerciais, e a um nível micro, "misallocation" ou diferenças setoriais. O enfoque do curso será basicamente aplicado, mas cobriremos alguns dos principais modelos teóricos de crescimento entre outras razões para estudar suas implicações empíricas. O arcabouço teórico básico segue de perto o que foi ensinado nas cadeiras de macroeconomia do primeiro ano e muitos artigos utilizam técnicas de simulação próximas daquelas estudas em classe. A bibliografia é indicativa e os artigos não serão necessariamente estudados na ordem abaixo e nem todos serão cobertos. Artigos com asterisco são de leitura mais recomendada e serão certamente apresentados em sala.
Ementa
 Microeconometria 40h (4Cr) Mestrado/Doutorado Pesquisa Marcelo J. Moreira Doutor 2003
Modelos de painel estáticos, dinâmicos, e não-lineares; Propriedades assintóticas de estimadores; Modelos de equações simultâneas; Variáveis dependentes limitadas; Regressões quantílicas.
Ementa
 Organização Industrial I 40h (4Cr) Mestrado/Doutorado Pesquisa André G. O. Trindade Doutor 2013
O curso foca maioritariamente em desenvolvimentos empíricos recentes em Organização Industrial. Tópicos a serem estudados incluem: estimação de função produção, modelos estáticos de demanda e oferta com produtos diferenciados, modelos dinâmicos de demanda, modelos de entrada e estrutura de mercado, jogos dinâmicos.
Ementa.
 Economia do Bem-Estar Social 40h (4Cr) Mestrado/Doutorado Pesquisa Marcelo Côrtes Neri Doutor 2000
Bem-estar e políticas sociais; Mensuração de desigualdade, pobreza, mobilidade; Avaliação de políticas públicas; Transferências de renda, educação e microfinanças.
Ementa.
 Métodos Numéricos 40h (4Cr) Mestrado/Doutorado Pesquisa Cézar Santos Doutor 2014
Introduzir os alunos às técnicas computacionais que são utilizadas em artigos quantitativos
Ementa.

Econometria:

Disciplinas Programa Ciclo Trimestre Docente Titulação Docente da FGV desde
 Microeconomia Empírica 40h (4Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa Luis Henrique B. Braido Doutor 2002
Testes Empíricos; Teoria do Consumidor; Teoria da Firma; Equilíbrio Geral: Divisão de Risco e Apreçamento de Ativos; Estimação de Modelos em Organização Industrial.
Ementa
 Econometria Aplicada 40h (4Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa Renato G. F. Junior Doutor 1998
O curso concentrar-se-á em técnicas e abordagens empíricas para a análise econômica segundo a dimensão espacial.
Ementa.
 Integração Estocástica 40h (4Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa Paulo Klinger Monteiro Doutor 1999
1. Espaços de Probabilidades a. Definição e propriedades básicas b. Distribuições c. Integração em espaços de probabilidade—teorema da convergência monótona e teorema da convergência dominada d. Tipos de convergência 2. Processos estocásticos a. Independência b. Esperança condicional c. Martingalas e processos de Markov d. Movimento Browniano 3. Cálculo estocástico a. Integral de Itô b. Fórmula de Girsanov c. Fórmula de Feynman-Kac.
Ementa
 Introdução à Medida e Integração 40h (4Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa Paulo Klinger Monteiro Doutor 1999
Sigma-álgebras; Medidas positivas e com sinal; Integral de Lebesgue; Teorema da convergência dominada; teorema da convergência monótona. Teorema de Radon-Nykodin e teorema de Fubini.
Ementa.
 Econometria do Risco 40h (4Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa Renato G. F. Junior Doutor 1998
Esse curso pioneiro pretende dar uma visão geral da questão do risco, particularmente em seus aspectos econométricos, com aplicações a sistemas vários de controle de risco em finanças, operações logísticas complexas, seguros e catástrofes naturais. É essencial ter concluído o curso de Econometria I e os dois primeiros cursos de Microeconomia.
Ementa.
 Microeconometria 40h (4Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa Marcelo J. Moreira Doutor 2003
Modelos de painel estáticos, dinâmicos, e não-lineares; Propriedades assintóticas de estimadores; Modelos de equações simultâneas; Variáveis dependentes limitadas; Regressões quantílicas.
Ementa
 Macroeconometria 40h (4Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa João Victor Issler Doutor 1993
O curso tem por objetivo desenvolver a capacidade dos alunos de produzir pesquisas originais na área de economia das organizações. As aulas terão por finalidade não somente a exposição de artigos da área, mas principalmente a discussão de aspectos práticos relacionados com a produção de artigos originais. Serão discutidos vários diferentes temas dentro da área. Espera-se que a diversidade de tópicos sirva para informar os alunos das principais questões nessa área, facilitando assim a busca de tópicos para suas próprias pesquisas. Público-alvo Alunos de doutorado em geral e alunos de mestrado interessados em escrever suas dissertações na área de economia das organizações. Forma de avaliação O principal requisito do curso é a elaboração de um artigo original na área de economia das organizações. Espera-se que o artigo seja curto e simples. O professor acompanhará os alunos em todas as etapas da realização do artigo. Trabalhos teóricos e/ou empíricos serão bem-vindos. O trabalho deverá ser entregue no último dia da semana de provas, sem exceções. Relação com outras disciplinas Outras disciplinas também discutem temas relacionados a organizações, principalmente os cursos de Organização Industrial, Teoria dos Contratos e Finanças Corporativas. O curso está planejado de forma que os temas abordados não sejam os mesmos que já foram discutidos nessas outras disciplinas. Tópicos Incomplete Contracts and Firm Boundaries. Narrow Strategies, Scope, and Vision. Design of Compensation Schemes. Relational Contracts. Authority. Career Concerns. Organizational Capital. Business Groups and Alliances. Workplace Organization. Strategy and Structure. Limmited Communication, Knowledge, and Decision-Making.
 Tópicos em Econometria Aplicada e Teórica I 20h (2Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa Marcelo J. Moreira Doutor 2003
O objetivo do curso é a pesquisa teórica e aplicada em crescimento econômico. A avaliação do curso se dará em função das apresentações dos alunos de tópicos de sua escolha e de suas participações em aula quando da apresentação do professor e, com maior ênfase, dos colegas. Opcionalmente, os alunos poderão (e serão incentivados a) redigir papers próprios de pesquisa na área, com o objetivo de publicação no Brasil e/ou no exterior. Tais papers poderão ser escritos em grupos de até dois alunos e, embora não obrigatórios, poderão gerar bônus adicional para a avaliação final do curso.
Disciplina para apresentação de Pesquisa. Não há ementa.

Finanças:

Disciplinas Programa Ciclo Trimestre Docente Titulação Docente da FGV desde
 Finanças 20h (2Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa Caio Ibsen R. de Almeida Doutor 2006
Equação Básica de Preços; Mercados com Ativos Contingentes; Fator Estocástico de Desconto e Não-arbitragem; Fronteira Média-Variância e Representações em Termos de Betas; Modelos de Fatores; Modelos Intertemporais em Tempo Discreto; Opções e Estrutura a Termo da Taxa de Juros.
Ementa
 Introdução à Medida e Integração 40h (4Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa Paulo Klinger Monteiro Doutor 1999
Sigma-álgebras; Medidas positivas e com sinal; Integral de Lebesgue; Teorema da convergência dominada; teorema da convergência monótona. Teorema de Radon-Nykodin e teorema de Fubini.
Ementa.
 Integração Estocástica 40h (4Cr) Mestrado/Doutorado Pesquisa Paulo Klinger Monteiro Doutor 1999
1. Espaços de Probabilidades a. Definição e propriedades básicas b. Distribuições c. Integração em espaços de probabilidade—teorema da convergência monótona e teorema da convergência dominada d. Tipos de convergência 2. Processos estocásticos a. Independência b. Esperança condicional c. Martingalas e processos de Markov d. Movimento Browniano 3. Cálculo estocástico a. Integral de Itô b. Fórmula de Girsanov c. Fórmula de Feynman-Kac
Ementa
 Macro-Finanças40h (4Cr) Mestrado/Doutorado Pesquisa Felipe Saraiva Iachan Doutor 2012
O curso aborda trabalhos recentes sobre os principais canais de interação entre mercados financeiros e ciclos econômicos. Os principais tópicos a serem abordados incluem uma seleção entre: a teoria neoclássica do investimento (q) e testes empíricos; modelos de apreçamento de ativos baseados em consumo; restrições de crédito, liquidez e investimento; transmissão e ampli?cação de choques através de mecanismos ?nanceiros; liquidação súbita de ativos, feedbacks e resposta precaucionária; seleção adversa em mercados de crédito e consequências macroeconômicas; especificidade e liquidez; contratos financeiros dinâmicos; mercados imobiliários e a crise recente; bolhas.
Ementa.
 Asset Pricing 40h (4Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa Paulo Klinger Monteiro Doutor 1999
O objetivo do curso É tratar de métodos de análise numérica para economias com agentes heterogêneos. Destina-se a alunos de doutorado que estejam trabalhando em suas dissertações. O curso faz uma revisão de algumas aplicações em teoria monetária e bancária que podem ser úteis. Os alunos podem também apresentar projetos em outras áreas que tenham problemas numéricos semelhantes.
Ementa.
 Tópicos em Asset Pricing 20h (2Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa Paulo Klinger Monteiro Doutor 1999
A ideia da disciplina é apresentar aos alunos um conjunto de artigos científicos modernos na área de asset pricing. Em cada encontro um aluno apresenta um artigo selecionado e realizamos em sala uma discussão dos temas e metodologias que aparecem neste artigo ao longo da apresentação.
Ementa.
 Econometria do Risco 40h (4Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa Renato G. F. Junior Doutor 1998
Esse curso pioneiro pretende dar uma visão geral da questão do risco, particularmente em seus aspectos econométricos, com aplicações a sistemas vários de controle de risco em finanças, operações logísticas complexas, seguros e catástrofes naturais. É essencial ter concluído o curso de Econometria I e os dois primeiros cursos de Microeconomia.
Ementa.
 Finanças em Tempo Contínuo 40h (4Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa Paulo Klinger Monteiro Doutor 1999
Distribuições, Integração; Teoremas e tipos de convergência; Esperança condicional, Martingalas e processos de Markov; Movimento Browniano; Integral de Itô, Fórmula de Girsanov; Fórmula de Feynman-Kac; Opções e outros derivativos.
Ementa.

Microeconomia Aplicada

Disciplinas Programa Ciclo Trimestre Docente Titulação Docente da FGV desde
 Introdução à Teoria de Leilões 40h (4Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa Paulo Klinger Monteiro Doutor 1999
Leilões como um jogo; Valores privados independentes: equivalência de receita, preços de reserva, custo de participação; Valores privados correlacionados; O efeito da aversão ao risco nos leilões de primeiro preço versus leilão de segundo preço; Valores comuns; Afiliação; Leilões como mecanismos: o princípio da revelação, equivalência de receita e leilão ótimo; Leilões de múltiplos objetos.
Ementa
 Microeconomia Empírica 40h (4Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa Luis Henrique B. Braido Doutor 2002
Testes Empíricos; Teoria do Consumidor; Teoria da Firma; Equilíbrio Geral: Divisão de Risco e Apreçamento de Ativos; Estimação de Modelos em Organização Industrial.
Ementa
 Economia do Trabalho 40h (4Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa Cecilia Machado Berriel Doutor 2010
O curso foca na aplicação de métodos empíricos em tópicos de relevância atual em economia do trabalho. Os tópicos do curso englobam: capital humano e educação, oferta de trabalho, demanda por trabalho, avaliação de programas, sindicatos e desigualdade salarial.
Ementa.
 Microeconometria 40h (4Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa Marcelo J. Moreira Doutor 2003
Modelos de painel estáticos, dinâmicos, e não-lineares; Propriedades assintóticas de estimadores; Modelos de equações simultâneas; Variáveis dependentes limitadas; Regressões quantílicas.
Ementa
 Organização Industrial I 40h (4Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa André G. O. Trindade Doutor 2013
O curso foca maioritariamente em desenvolvimentos empíricos recentes em Organização Industrial. Tópicos a serem estudados incluem: estimação de função produção, modelos estáticos de demanda e oferta com produtos diferenciados, modelos dinâmicos de demanda, modelos de entrada e estrutura de mercado, jogos dinâmicos.
Ementa.
 Economia do Bem-Estar Social 40h (4Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa Marcelo Côrtes Neri Doutor 2000
Bem-estar e políticas sociais; Mensuração de desigualdade, pobreza, mobilidade; Avaliação de políticas públicas; Transferências de renda, educação e microfinanças.
Ementa.
 Tópicos em Econometria Aplicada e Teórica I 20h (2Cr) Mestrado/Doutorado Pesquisa Marcelo J. Moreira Doutor 2003
O objetivo do curso é a pesquisa teórica e aplicada em crescimento econômico. A avaliação do curso se dará em função das apresentações dos alunos de tópicos de sua escolha e de suas participações em aula quando da apresentação do professor e, com maior ênfase, dos colegas. Opcionalmente, os alunos poderão (e serão incentivados a) redigir papers próprios de pesquisa na área, com o objetivo de publicação no Brasil e/ou no exterior. Tais papers poderão ser escritos em grupos de até dois alunos e, embora não obrigatórios, poderão gerar bônus adicional para a avaliação final do curso.
Disciplina para apresentação de Pesquisa. Não há ementa.

Economia Internacional:

Disciplinas Programa Ciclo Trimestre Docente Titulação Docente da FGV desde
 Comércio Internacional 40h (4Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa Afonso A. M. Franco Neto Doutor 2003
O curso apresenta os temas tradicionais da teoria de Comércio Internacional, os modelos de análise positiva e normativa em competição perfeita e imperfeita, principais abordagens e resultados empíricos, e introduz as questões e os modelos que fundamentam as tendências da pesquisa atual.
Ementa.
 Macroeconomia Aberta 40h (4Cr) Mestrado/Doutorado Pesquisa Fernando de H. Barbosa Doutor 1980
Modelo de Ciclos Reais; Modelo Mundell-Fleming-Dornbusch; Modelo Novo-Keynesiano com Agente Representativo; Modelo Novo-Keynesiano com Gerações Superpostas; Enfoque Intertemporal do Balanço de Pagamentos; Taxa de Câmbio Real; Modelos da Economia Aberta.
Ementa.

Economia Dinâmica e Monetária:

Disciplinas Programa Ciclo Trimestre Docente Titulação Docente da FGV desde
 Mecanismos de Moedas e Bancos 40h (4Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa Ricardo Cavalcanti Doutor 1999
 Macro-Finanças 40h (4Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa Felipe Saraiva Iachan Doutor 2012
O curso aborda trabalhos recentes sobre os principais canais de interação entre mercados financeiros e ciclos econômicos. Os principais tópicos a serem abordados incluem uma seleção entre: a teoria neoclássica do investimento (q) e testes empíricos; modelos de apreçamento de ativos baseados em consumo; restrições de crédito, liquidez e investimento; transmissão e amplicação de choques através de mecanismos ?nanceiros; liquidação súbita de ativos, feedbacks e resposta precaucionária; seleção adversa em mercados de crédito e consequências macroeconômicas; especificidade e liquidez; contratos financeiros dinâmicos; mercados imobiliários e a crise recente; bolhas.
Ementa.
 Asset Pricing 40h (4Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa Paulo Klinger Monteiro Doutor 1999
O objetivo do curso É tratar de métodos de análise numérica para economias com agentes heterogêneos. Destina-se a alunos de doutorado que estejam trabalhando em suas dissertações. O curso faz uma revisão de algumas aplicações em teoria monetária e bancária que podem ser úteis. Os alunos podem também apresentar projetos em outras áreas que tenham problemas numéricos semelhantes.
Ementa.
 Macroeconomia Aberta 40h (4Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa Fernando de H. Barbosa Doutor 1980
Modelo de Ciclos Reais; Modelo Mundell-Fleming-Dornbusch; Modelo Novo-Keynesiano com Agente Representativo; Modelo Novo-Keynesiano com Gerações Superpostas; Enfoque Intertemporal do Balanço de Pagamentos; Taxa de Câmbio Real; Modelos da Economia Aberta.
Ementa.
 Métodos Numéricos 40h (4Cr) Mestrado/Doutorado Pesquisa Cezar Santos Doutor 2014
Introduzir os alunos às técnicas computacionais que são utilizadas em artigos quantitativos
Ementa.
 Economia Monetária I 40h (4Cr) Mestrado/Doutorado Pesquisa Fernando de H. Barbosa Doutor 1980
Análise das principais modelos de economia monetária e da política monetária
Ementa.
 Macroeconomia dos Agentes Heterogêneos 40h (4Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa Ricardo Cavalcanti Doutor 1999
Modelos dinâmicos com agentes heterogêneos; Métodos numéricos; Dinâmica com tempo discreto; Múltiplas variáveis de estado; Loterias.
Ementa.
 Jogos Dinâmicos e Aplicações 40h (4Cr) Mestrado/Doutorado Pesquisa Lucas Jover Maestri Doutor 2014
Esse curso desenvolve técnicas básicas para jogos dinâmicos. Aplicamos essas técnicas para várias aplicações econômicas, incluindo o estudo de modelos de agência, o estudo de carteis, modelos de seleção adversa repetida e de formação de reputação
Ementa.
 Macroeconometria 40h (4Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa João Victor Issler Doutor 1993
Modelo de Ciclos Reais; Modelo Mundell-Fleming-Dornbusch; Modelo Novo-Keynesiano com Agente Representativo; Modelo Novo-Keynesiano com Gerações Superpostas; Enfoque Intertemporal do Balanço de Pagamentos; Taxa de Câmbio Real; Modelos da Economia Aberta.

Teoria Econômica:

Disciplinas Programa Ciclo Trimestre Docente Titulação Docente da FGV desde
 Introdução à Teoria de Leilões 40h (4Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa Paulo Klinger Monteiro Doutor 1999
Leilões como um jogo; Valores privados independentes: equivalência de receita, preços de reserva, custo de participação; Valores privados correlacionados; O efeito da aversão ao risco nos leilões de primeiro preço versus leilão de segundo preço; Valores comuns; Afiliação; Leilões como mecanismos: o princípio da revelação, equivalência de receita e leilão ótimo; Leilões de múltiplos objetos
Ementa
 Introdução à Medida e Integração 40h (4Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa Paulo Klinger Monteiro Doutor 1999
Sigma-álgebras; Medidas positivas e com sinal; Integral de Lebesgue; Teorema da convergência dominada; teorema da convergência monótona. Teorema de Radon-Nykodin e teorema de Fubini.
Ementa.
 Jogos Dinâmicos e Aplicações 40h (4Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa Lucas Jover Maestri  Doutor 2014
Seleção adversa (implementabilidade e otimalidade; dinâmica; aplicações; jogos de sinalização (sinais com custo: modelo de Spence; sinais sem custo; refinamentos); moral hazard (propriedades do contrato ótimo; dinâmica; aplicações); tópicos avançados (agência comum, contratos incompletos e outros tópicos).
Ementa
 Teoria de Contratos 40h (4Cr)  Mestrado/Doutorado Pesquisa Carlos Eugênio da Costa e Leandro Gorno Doutor 2003 e 2013
Seleção adversa (implementabilidade e otimalidade; dinâmica; aplicações; jogos de sinalização (sinais com custo: modelo de Spence; sinais sem custo; refinamentos); moral hazard (propriedades do contrato ótimo; dinâmica; aplicações); tópicos avançados (agência comum, contratos incompletos e outros tópicos).
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As disciplinas eletivas estarão sujeitas à disponibilidade de horário dos professores do programa e sua oferta será divulgada trimestralmente.

Atualizado em 14/12/2016